Der Tag im Detail
Gehandelt wurde ein Trade
Erwähnt sei ein 4MA 5;
Traderscompany möchte an dieser Stelle dazu auffordern, Fragen zu stellen. Das Tagesergebnis von 128 P in der letzen Woche und das 0 P Ergebnis von heute animiert eventuell, da vordergründig etwas widersprüchlich, dazu. Allerdings bitten mir um Sachfragen, die wir so weit hier möglich gerne beantworten.
traderscompany-Monatsergebnis November 512 P
Der Tag im Detail
Null Punkte ist ein grosser Gewinn! Warum? Ganz einfach es ist kein Verlust.
Handelszeit
ReXa 2;
Der Kurs lief vom Trigger zügig weg. Der Sl (IS)wird normalerweise bis zur Aktivierung des BE (erster TS) gehalten. Allerdings wenn das setup schwächer wird, das passiert meist in diesen Marktphasen, sollte zur Sicherheit der BE vorab gestellt werden. Damit hat der Kurs seine Chance und wir keinerlei Verluste.
Chartbeispiel 5min
Handelszeit
ReXb 2;
Das gleiche Beispiel wie oben allerdings mit dem Unterschied dass der Kurs vom Entry aus zügig in Richtung Stopploss (IS) lief und das setup auch deutlich schächer wurde/blieb. Da Schwäche nicht heisst da geht nichts mehr wurde SL (IS) gehalten und die Position am Rücksetzer auf BE geschlossen. Der Kurs hatte damit eine Chance auf einen Verlustrade und wir keinerlei Verluste.
Chartbeispiel 5min
traderscompany-Tagesergebniss 0P
Der Tag im Detail
…. viel Bewegung heute. Allerdings Bewegungen die einen grösstenteils grossen Kursraum der Bollinger Bänder schnell durchhandeln sind für unsere vorgebenen Konstellationen konktraproduktiv. Und das war leider heute fast den gesamten Tag der Ablauf.
Auf der einen Seite wird man zurecht sehr vorsichtig und man muss sich ja auch nicht in den „Krieg der Banken“ mit seinem Konträktchen einmischen und zum andern produziert das System nie „sichere „ Signale.
Das System filtert - was wir als sehr sehr positiv empfinden.
Null Trades = null Punkte fürs Depot.
Handelszeit
Null Trades = null Punkte fürs Depot.
Erwähnt sei noch der 4MA 2 long;
Allerdings war der Status unserer Konzentrationsfähigkeit zu diesem Zeitpunkt völlig dahin. Nun auch das ist ganz klar ein Bestandteil diskretionären Handelns. Abwärtsbewegungen wie am Freitag, den
Da
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 20:00
Der Tag im Detail
Handelszeit
ReX b5 long,
Das setup war sehr schnell weg. Desahlb und wegen der frühen Stunde folgte auch ein schneller exit
ReX b2/a5 short;
Da der Abwärtsdruck enorm war hies die Devise: einfach drinbleiben.
In der Mittagspause gabs dann noch einen ReXb 10 um
Handelszeit
ReX b2/a5 short;
traderscompany-Tagesergebniss 55P
Der Tag im Detail
[Kursangaben = german 30, Kassa-Dax]
Hat der Markt ein Gewissen? Können Kurse Schuld entwickeln?
Natürlich nicht, denkt man.
Heute morgen konnte man allerdings etwas ins Grübeln geraten, ob den Dax nicht doch das schlechte Gewissen gedrückt hatte, und er etwas gutmachen wollte.
Oder, um Kostolanys Kalauer herbeizuzitieren: Börsengewinne = Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.
Beim UK Crude sah es heute morgen erst einmal nach nichts Weltbewegendem aus; deshalb auf Dax umgeschaltet. (Aber hier ist logistisch noch nicht alles gelöst.)
Um kurz vor halb zehn ein plötzlicher Abrutscher des Dax aus welchem Grund auch immer.
Dabei hatte der Tag mit einem Gap down begonnen, das sofort in eine lange Seitwärtskonsolidierung überging. Hier galt es zu erkennen, daß man es dadurch mit einer ständigen Abnahme der anfänglichen durch das Gap initiierten Volatilität zu tun hatte und folglich seine Konzentration eher auf die höhere Zeitebene zu richten hätte.
Und in der Tat konnte man im 10m Fenster fündig werden. Während 5m und 2m überhaupt nichts von short erkennen ließen, zeigten 10m und 20m die anhaltende short-Neigung an.
Es kam zum Entry um 9:24, wodurch wir das Glück hatten, schon vor dem Absturz (einer Volatilitätsexplosion) richtig positioniert zu sein. Den Absturz selbst haben wir dann eher als glückliches Geschenk des Marktes wahrgenommen.
Aber auch ohne diesen ersten Trade wären genügend Punkte zu machen gewesen, denn was daraufhin für uns einsetzte, war eine Signalstaffette wie aus dem 'Lehrbuch' (wenn es denn eins gäbe).
Hier die Auflistung der insgesamt 6 short-Trades (die Exits sind bis auf den 4. per TS beendeten Trade sämtlich aus dem Verlauf des Vortages begründet)
[Auf Wunsch werden die IS mit angegeben, und zwar als Bid, bei dessen effektivem Erreichen die Position geschlossen worden wäre]:
REX b 10 Entry 9:24 6465 (IS 6470)- Exit 9:36 6429 (+ 36 P)
REX a 2/b 1 9:42 6439 (IS 6443) - 9:48 6426 (+ 13 P)
REX a 5/ b 2 9:56 6431 (IS 6436) - 10:00 6408 (+23 P)
REX a 5 10:06 6417 (IS 6423) - 10:24 6406 (+ 11 P)
4MA 2/ REX a 10 10:30 6408 (IS 6413) - 10:54 6376 (+ 32 P)
REX b 2 11:02 6389 (IS 6392) - 11:34 6376 (+ 13 P)
Der letzte Trade ist etwas abgehoben, da er nicht nach den Regeln im engeren Sinne geführt wurde, sondern in einem schon etwas speziellerem. Wir hätten ihn auch ohne das Polster oder gar als ersten Trade sicherlich nicht gemacht. Die systemimmanente Problematik von Signalkonstellationen nach einer starken Trendbewegung dabei aufzudröseln würde hier etwas zu weit führen.
Blieb die Frage, Wochenende einläuten oder weitermachen. Denn so ein Volatilitätsausbruch wurde wohl erst mal wieder zurückgeführt werden, sollte aber im Verlaufe des Handelstages zu weiterer Bewegung führen.
Angesichts auch der auf 19 Uhr verkürzten US Handelszeit machten wir dann (mag da noch kommen was will oder auch nicht) - jetzt - Schluß, mit einem
traderscompany - Tagesergebnis von 128 P.
16:03 amazon
Der Tag
Verwunderlich war das natürlich nicht, was der Dax heute ablieferte. Thanksgiving in USA, vielleicht der Kernfeiertag und damit der wichtigste, morgen von daher Brückentag dort, und bis auf 10 Uhr keine wesentlichen Zahlen. Der Ifo ließ den Dax dann immerhin mit einer 10 Punkte Kerze aus dem Koma aufspringen.
Da der Tag also ablief, wie erwartet, haben wir auch nur mit einem Auge überhaupt auf das Kursgeschehen gesehen, sind keinen Trade eingegangen; und sogar im Nachhinein käme man höchstens auf ein bei voller Aufmerksamkeit und mit Zähneknirschen handelbares Signal. Eine Handelsspanne von 33 Punkten gibt dazu nicht mehr her. Dabei schwang der Kurs vermeintlich munter hin und her; aber in welch engen Amplitude. Und so versandeten sämtliche angedeuteten Impulsansätze gleich wieder, wurden aber vom System auch als solche und damit als nicht aussichtsreich genug vorab kenntlich gemacht.
Deutlich wollen wir herausstellen, das wir wissen, daß wir bei solchen Marktverhältnissen an die Grenzen unseres Systems stoßen. Aber - und das liegt absolut im Sinne der Intention, ein solches System zu handeln - es entstehen an dieser Grenze keine Verluste, da man durch die Signalfilterung gar nicht erst in Trades hingezogen wird, sondern die Gewinne sinken nur oder bleiben im schlimmsten Falle aus. (Das ist nach eigener Erfahrung nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit bei Handelssystemen, die sich in ihren Grenzbereichen aufhalten.)
Unser System ist umso besser, je höher die Basisvola ist. Das gilt nicht nur für die absolute Höhe der zu erzielenden Gewinne, sondern auch für die - inverse - Risikostruktur: Das Risiko ist nämlich bei höherer Volatilität im Vergleich zu einem Zustand niedrigerer Volatilität nicht nur rechnerisch deshalb geringer, weil bei fast gleichem IR eine deutlich höhere Gewinnerwartung zu Buche schlägt, sondern weil auch die Signalkonstellationen eindeutiger, da ausgeprägter sind. Höhere Volatilität bedeutet für uns also geringeres Risiko.
Sich mit dem Dax zu befassen erscheint uns deshalb derzeit fast wie ein Akt patriotischen Altruismus.
Auf der Suche nach den volatileren ULs stößt man dann, wie gestern schon angedeutet, auf Öl.
Heute wurde dafür die Handelsoberfläche zusammengestellt. Allerdings wurde von US Crude auf UK Crude gewechselt. UK Crude hat auf der Grundlage der Daily ATR eine sogar noch höhere Volatilität als US Crude, und zumindest bei cmc beträgt der Spread 5 Ticks (gegenüber 6 bei US Crude). Das ist zwar knapp doppelt soviel wie beim Dax (umgerechnet entspricht es z. Zt 3,8 Daxpunkten) ; aber nun .....
Also nicht wundern, wenn hier bei Daxplus demnächst Öl sprudelt.
traderscompany Tagesergebnis : keins
18:50 amazon
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: german30 CFD = Kassa Dax]
[Das Chartbeispiel zeigt 'US Crude Oil Jan 07/ Bid]
Für Investoren mag das ja zur Zeit ein schönes Gefühl sein. Morgens auf die Kurse sehen und schon wieder, heute mit eine Gap Up, etwas gewonnen. Für uns, für Trader bereitet der Dax zur Zeit allerdings keine so großen Freuden. Mit dem Gap hatte es sich dann mit der Bewegung des Daxes bis in den frühen Nachmittag hinein. Keinerlei ernstzunehmende Signalstrukturen bildeten sich heraus. 27 Punkte Handelsrange bis 15 Uhr machen keinen Spaß; noch nicht einmal für handelbare ZEX Sigale reichte es. Die Zahlen um 14:30, ohne jegliche Wirkung.
Nach einigem nervöserem Kursgeschiebe um die US Eröffnung und die Zahlen um 16 herum dann tatsächlich ein handelbares Signal: 16:10 short als REX a 2 bei 6468.
Nur knapp 4 Minuten später schon war das Kursziel erreicht bei 6452. Das war jedoch zu früh!
Denn um das Kursziel festzustellen, muß man zuvor die entsprechenden Einstellungen vorgenommen haben. Das war leider, bedingt durch den Vorlauf an Nicht-Ereignissen sowie eigener Schlampigkeit, unterblieben. Als das nachgeholt worden war, hatte sich der Kurs schon wieder deutlich nach oben abgesetzt.
Statt jetzt ein paar Punkte mitzunehmen, hatte dann eher die Entscheidung etwas für sich, es nun drauf ankommen zu lassen; vielleicht hätte man Glück und der Kurs käme doch noch mal zurück; ansonsten Absicherung mit BE. Letzteres wurde dann mit der 16:22 Kerze auch in Anspruch genommen.
Der einzige Move, der etwas gebracht hätte (16 P), und der wird verpatzt. Aber das gehört eben auch zum Traden dazu.
An dieser Stelle kann man sich jedoch einer ernsthafteren Überlegung nicht verschließen. Wirft man - in einem gemischten Anfall aus Trostbedürfnis (angesichts der Volatilitätsproblematik des Daxes) und Masochismus (weil man den Anblick eigentlich nur schwer ertragen kann) - einen Blick auf den Chart des ÖLs [hier im Beispielchart des US Crude], so sieht man, wo wirklich Geld zu holen wäre.
Grundsätzlich ist das Daxplus Schema mit einem gewissen Vorbehalt auf jedes UL anwendbar (womit eine intensive vorherige Marktbeobachtung auf jeden Fall angeraten ist). Der Beispielchart verdeutlich die möglichen Trades heute unter Anwendung von Daxplus auf das UL Öl, während einer 200 Ticks Abwärtsbewegung.
Von der Basisvolatilität her ist zur Zeit Öl (im Vergleich zu Währungen, Zinsen und Aktien) das mit Abstand aussichtsreichste UL. Denn die Höhe des Ertrags von Daxplus ist nicht unwesentlich von der Höhe der Basisvolatilität abhängig.
Die Daily ATR (13) des Dax beträgt zur Zeit 55 Punkte; die des Öls 161 Ticks; teilt man hier durch den Euro/Dollar Kurs von 1,29, so erhielte man 125 entsprechende Punkte. Und Öl befindet sich dabei sogar noch deutlich sichtbar im Daily in einer schon länger andauernden Seitwärtsphase.
Die tatsächliche Ausweitung des Handels auf andere Werte stellt uns jedoch noch vor logistische Probleme; zudem haben wir eigentlich einen zu kurzen Zeitraum der Marktbeobachtung. Dennoch dürfte feststehen, daß der Dax ohne einen heftigen nachhaltigen Abschwung keine Volatilität entwickeln wird. Wir werden jedoch genauso heftig, wie der Dax sich nicht bewegt, darüber nachdenken, ihm den Rücken zu kehren.
Das traderscompany Tagesergebnis - P.
19:04 amazon
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: german30 CFD = Kassa Dax]
Schade, klarer Ausrutscher gestern. Nach dem fast 100 Punkte Tag gestern, heute dröge 34 Punkte Handelsspane bisher. Dabei längere Phasen, in denen der Dax tatsächlich wie rein zufallsbedingt pendelte.
Dabei fing es ganz erwartungsvoll an: in die Expansion gingen wir 9:20 4660 in einer Mischung aus REX a 2 / REX b 1 long. Der Impuls entwickelte sich jedoch nicht, und wir wurden 9:26 bei 4658 ausgestopt (- 2 P).
Um 10 ein erneuter 4MA 5 Versuch, der mit BE beendet wurde.
Zweimal hintereinander mit einem Expansionstrade nichts zu holen ließ uns nachdenklich werden. Es kam jedoch nicht das richtige Ergebnis dabei heraus.
Wir interpretierten die Longseite als zu schwach und übersahen dabei, daß der Aufwärtsdruck nur unter ständig abgeschwächter Volatilität dafür aber mit einer gewissen Hartnäckigkeit und an den Steigeungen der MAs in den größeren Zeitfenstern (10/20) ablesbar nach wie vor da war. Die abgeschwächte Volatilität hätte uns ziemlich leicht auf die größeren Zeitfenster bringen können. Die Entrymöglichkeiten, die sich zwischen 10 und 10:40 mit einem mehrfachen Test des MA 1 in 10m boten, ließen wir leider an der Sache vorbei denkend ungenutzt.
14:10 nach der Mittagspause dann ein optimaler ZEX, und zwar in 2 / 5 /10. In allen drei Fenstern der nahezu identische Wert für das obere BBD 2, woran der Kurs abprallte, weshalb per Open mit der Folgekerze eine Short Position eröffnet wurde bei 6472. Exit am unteren BBD 2 in 10m bei 6465 um 14:14 (+ 7 P). (s. hierzu Chartbeispiel)
In der Folge ging der Dax in eher ungeordnetes zufallsbedingtes Pendeln über. Leider haben wir ein schönes weiteres ZEX Signal schlicht übersehen (s. im Chart mit schwarzen Pfeilen markiert). (Es wird hier eher für uns aufgeführt als Notiz vor dem Hintergrund der eigenen weiteren Arbeit an der ZEX-Tradevariante.)
Es bildeten sich im weiteren Verlauf keine handelbaren Strukturen mehr heraus. Alle vermeintlichen Impulsansätze wurden dabei ohne Schaden anzurichten gut herausgefiltert.
traderscompany - Tagesergebnis + 5 P.
amazon 19:00
Der Tag im Detail
Der Freitag ist dem Dax scheinbar ganz gut bekommen. Bewegung tut ja jedem gut; beim Dax sind es aber vor allem Abwärtsbewegungen, die die Volatilität hineinbringen.
Der Montagmorgen begann wider Erwarten gleich mit Arbeit. Da wir ja nicht vor 9 Uhr dabei sind, haben wir den ersten Abwärtsschuub noch nicht mitgemacht, aber mit 9:06 6386 Short als 4MA 2 / REX a 10 Kombination blieb noch genug übrig. Exit war kurz darauf um 9:12 das Tief, das auch das Tagestief sein sollte, bei 6365 und ergab sich als Ziel aus dem Kursverlauf vom Freitag
(+21 P).
Die anschließende Seitwärtsbewegung wurde dann zur etwas überraschenden Zeit aufgebrochen. Da war es leichter Zufall, daß wir da grad vor dem Schirm saßen. Gegen halb Zwei ist nämlich eher Mittagspausenzeit.
Die Aufwärtsbewegung selbst gestaltete sich im Anfang etwas tückisch und die angedeuteten REX Signale in 5m und 10m gegen 13:30 hätten wir so wohl kaum gehandelt. Sie waren einfach zu unsauber. Tatsächlich gehandelt haben wir dann jedoch (s. Chartbeispiel) aus dem 2m Fenster, nämlich per open 13:30 bei 6393 long als ZEX 2, nachdem der Kurs mit der Kerze zuvor deutlich sichtbar vom unteren, entgegenlaufenden , enggeführten BBD 2 abgeprallt war.
Der Dax schaffte überraschenderweise eine Expansion, aus wir bei 6419 um 14:35 per TS ausgestiegen sind (+ 26 P).
Den zweiten Aufwärtsschub ab ca. 16 Uhr haben wir dann gar nicht mehr richtig mitverfolgt. Es waren diverse Angelegenheiten zu erledigen und das Tagesergebnis ja bis dahin völlig ok. Aber dennoch eine Bemerkung hierzu im Nachhinein.
Solche Terrassentrends mit Sägezahneinschüben, wie sie die heutigen Aufwärtsbewegungen waren, sind nicht gerade unsere Lieblingsmoves. Da sich die relativen Volatilitäten durch einen solchen Kursverlauf sehr schnell ändern und der Kurs zudem mit relativ hoher Frequenz schwingt (also häufige Richtungswechsel) liefern die BBD nicht so klare Konstellationen, wie wir das gerne hätten. Um dem entgegenzutreten, darf man nicht vergessen, immer wieder einen Blick sowohl auf das kleinste, das 1m-Fenster zu werfen; dort erhält man dann u.U. Bilder, die scharf genug sind, wenn die höheren Fenster Nervosität signalisieren; als auch auf das größere 10m-Fenster, das über das Kursgeschlingere eher hinweg glättet.
Nach langer Zeit wieder mal ein 100-Punkte Tag mit einem
traderscompany Tagesergebnis von 47 P.
18:30 amazon
Der Tag im Detail
…. oder der verwässerte Blick für die Realität, d.h Dax/Fdax lullt einen richtig in eine Hülle ein, die schwer zu durchdringen ist. Das ist letztlich ein mentales Problem (siehe Link Faktoren der Erfahrung (eventuell werde ich am Wochenende da mal etwas näher drauf eingehen)
Trade durch um
Handelszeit
Nun hier begann der „verwässerte“ Blick Geld zu kosten im Sinne von: wir haben nichts gehandelt. Eventuell haben wir auch etwas Unkonzentriertheit an den Tag gelegt. Letztlich aber bei jedem möglichen Trigger eine Skepsis an den Tag gelegt und dem (Short) Braten dadruch nie richtig getraut.
Spätenstens 15:08/15:32 gabs ziemlich klare 4MA_2 die genügend Punkte gebracht hätten.
traderscompany-Tagesergebniss 8P
Der Tag im Detail
Der Vormittag verlief im Dax wie so häufig in letzter Zeit, ereignislos. Hoffnung gaben die diversen Zahlen ab 14:30.
Bei dem Aufwärtssprung ab 14:30 mußte der Dax sich jedoch irgendwie verheddert haben, denn dem 2-minütigem Ausbruch folgte der sofortige Übergang in eine nachhaltige Seitwärtskorrektur. Nach 12 2-Minuten Kerzen erhielten wir ein REX a 5 / 4MA 2-Long Signal, das wir aber nur der Form halber per 14:55 tradeten. Da das Verhältnis zwischen Impuls und Korrektur derartig ungünstig war, war nicht viel zu erwarten von diesem Trade. Er wurde auch mit BE kurz nach dem Entry wieder geschlossen.
(Anm.: BE bedeutet, daß auch Unkosten von 2 P erwirtschaftet wurden. herkunft hat in diesem Fall, da er FDAx tradet, sogar noch 1 Punkt Gewinn gemacht. BE Trades behandeln wir dennoch als Null-Trades, um auch den CFDs, die ich handle, gerecht zu werden.)
Festzustellen war, daß Volatilität einfach nicht aufkommen wollte.
Das nächste Signal kam folgerichtig im höheren 10min-Fenster: 15:40 als REX b 10 genau am Triggerpunkt des MA13 bei 6435.
Im nächsthöheren 20min-Fenster wurden die formalen Kriterien zwar erfüllt, jedoch war die Kurs-Konstellation dort ziemlich weit entfernt von der idealtypischen. Hierin ist ein Ausdruck des Risikos zu sehen. Deshalb entschlossen wir uns von vornherein zu schneller Gewinnmitnahme nach dem 'Räuberschach'-Prinzip: Exit 15:50 bei 6443 (= +8 P).
Es hilft ja auch nichts, mangelnde Volatilität zu beklagen; muß man eben sehen, was man kriegen kann. Deshalb mußte auch die noch unfertige ZEX Variante ran (die wiederum für solche Marktverhältnisse geradezu ideal ist).
16:50 im 5-Min Fenster prallte der Kurs vom unteren BBD 20 ab. Da in 10m noch ein Long Kontraktion lief (die nicht gegen das Signal sprach) und in 20m sogar eine unsaubere REX b Konstellation (die für das Signal sprach) vorlag, wurde per Open in 5m 16:55 Long 6435 eröffnet und 17:30 bei 6442 geschlossen (= +7 P).
Per Open 18:15, nach dem Abprall der Vor-kerze am oberen Band BBD 20 im 5m Fenster wurde bei 6443 Short eröffnet und, nachdem es nicht recht weiter runter wollte, 18:30 bei 6439 geschlossen (= +4 P).
Die Bollinger Bänder entfalten ihre Wirkung als Abpralllevel am verläßlichsten gerade dann, wenn sie keinen Volatilitätsanstieg anzeigen und keine Richtungsaussage treffen; also eben genau dann, wenn der Kurs wie zufallsbedingt hin und her pendelt zwischen den durch die BBD angezeigten Grenzen des statistisch wahrscheinlichen Kurs-Raumes.
In den letzten Tagen hatte es immer wieder gute Tradechancen im letzten Teil des Handelstages, auch nach 20 Uhr gegeben. Da hatten wir schon aufgehört. Dennoch haben wir es gut sein lassen für heute. Das Ergebnis für einen solchen Tag war nicht so schlecht und betrug mit 3 Trades:
traderscompany Tagesergebnis 19 P
amazon 19:11
Der Tag im Detail
Das war rekordverdächtig bis jetzt kurz vor 18 Uhr: 25 Punkte Handelsrange. Das ist Weihnachtsniveau. Damit wäre alles - kein Trade, kein Gewinn, kein Verlust - gesagt, fast.
Erwähnt werden sollte, daß 17:40 eine 4MA 5 Long-Konstellation da war; da hatten wir aber zumindest innerlich schon abgeschaltet, keine Lust mehr. 16:30 wiederum 4MA 10 haben wir schlicht übersehen.
Das Volumen war recht hoch heute. Hohes Volumen ohne nennenswerte Kursbewegung deutet auf Distribution hin, also in diesem Falle stand eine starke Käuferpartei einer nur unwesentlich schwächeren Verkäuferseite gegenüber. Zu vermuten sind dabei Gewinnmitnahmen in größerem Umfang sowie das Aufspringen auf die Longseite durch die, die es vielleicht bisher verpaßt haben oder noch nicht genügend Gewinne in den Depots vorweisen können (das Jahresende naht ja). Dazu würde auch passen, daß jeder ernsthaftere Shortversuch dann doch wieder massiv gekauft wird, wie gestern etwa.
Zufrieden kann man damit natürlich nicht sein. Wie im allersten Blog hier schon angedeutet, sind wir mit einer Tradevariante noch nicht ganz fertig.
Kommt die Variante REX a bei starker Volatilität zum Tragen; REX b bei im Verhältnis dazu abgeschwächter; 4MA bei schwacher Volatilität; so bezieht sich die noch nicht ausformulierte Variante ZEX (für zero expansion) auf Kursverläufe, die nahe am Marktrauschen sind und eher einem zufallsbedingten Hin- und Herpendeln ähneln. Dennoch können diese PingPong Bewegungen sehr lukrativ sein. In der Abwägung zwischen Risiko und Gewinnpotential sind sie jedoch nicht ganz einfach zu definieren.
Derweil hat sich die Handelsspanne um 4 Punkte erhöht.
19:14 amazon
Der Tag im Detail
Handelszeit
Zwischen der Tradingzeit gabs leider nix zu holen. Eventuell
Handelszeit
Nun das Gap wurde nach über einer Stunde geschlossen. Wie schrieb ich vor Tagen „runter will er nicht und hoch ist zäh“ bzw. wenn dann explosionsartig. Nun gut erst ein intraday gap und dann doch runter. Was soll man sagen.
4MA_2/ 16:12/entry 6413/exit 6389.5 (23,5P)
Die Position wurde relativ lange gehalten, dann aber nach ersten Schwäche(an)zeichen geschlossen.
Man muss allerdings sagen, wenn man den 4MA aus dem 2min nicht sieht bzw. ihm nicht traut gabs keine wirkliche Chance mehr für einen reentry. Warum klar es ging wieder hoch… runter will er nicht und hoch ist zäh“.
traderscompany-Tagesergebniss 23,5P
Der Tag im Detail
Handelszeit
Heute früh eine im Ansatz schnelle Aufwärtsbewegungung die erst spät und mit etwas mehr Risikio zu handeln war. Riskio weil der Trigger im 2min zwar erreicht wurde im 5min die Lage etwas überkauft wirkte und nach einer möglichen weitergehenden Korrektur aussah.
D.h. man kann diesen Trade auch wenn er einem persönlich zu riskant erscheint durchlassen (das gilt letzlich immer denn alle Trades sind eine persönliche Entscheidung und keine Entscheidung die das System einem abnimmt).
Long ReX_a_2/9:40/Entry 6391.5/Exit
traderscompany-Tagesergebniss 17P (vormittag)
Der Tag im Detail
Ein zügiger Absturz um
Short rex_a_2/10:12/entry 6340,5/exit 6333,5 (7p).
Der Short wurde massiv zurückgekauft und da es ein „weit fortgeschrittener Reentry“ war wurde die Position im Rücklauf geschlossen.
Eventuell zu vorsichtig aber die Erfahrung zeigt sowas kann teuer werden. Nun meine (amazon ist im Urlaub) Entscheidung an dieser Stelle.
Handelszeit
Inzwischen wusste wohl jeder, dass heute in USA Feiertag ist und auch traderscompany stellte das traden um
traderscompany-Tagesergebniss 19,5 P
Der Tag im Detail
… an solchen Tagen besteht immer die Möglichkeit das die erste grössere Bewegung nicht erkannt wird und der Kurs scheinbar davon läuft. Mit etwas Vertrauen weis man aber, dass es in einer anhaltende Bewegung immer neue rentry-Möglichkeiten gibt und man damit gut punkten kann.
Was bleibt ist zusagen das der dritte Tag aus „Täuschungsmanövern“ besteht die durch die setup-Regeln herausgefiltert werden. Ein Trost bleibt, dass es irgendwann wieder swingt….
Long ReX_a_5 Entry 6377/14:40 auf BE geschlossen
Short ReX_a_5a Entry 6370/16:16; exit bei 6366 (4p)
Hier (zu)lange BE gehalten weil doch Abwärtsdruck da war. Leider wieder sehr schnell hochgekauft.
Das es mächtig anstrengend war nun Feierabend
herkunft 16:50
Marktbeschreibung heute mal ganz kurz: hoch ist zäh und runter will er nicht…
Handelszeit
Um
Short: ReX_b _2 um 10:46/6358
Leider wurde der Kurs trotz deutlicher Shortindikation massiv wieder hochgekauft. Nachdem das setup endgültig zerstört war wurde die Position bei 6354 geschlossen (+4). Ein möglicher TS wurde nicht aktiviert.
Puh was für eine Trägheit im Markt. Alle im Ansatz enstehenden Signale werden sofort (Gott sei Dank) aufgelöst und als Fehlsignale gefiltert. Allerdings und zugebenermassen für „setupneulinge“ teilweise im Grenzbereich eines möglichen Triggers.
Long: 4MA_5 um 16:40/6360. Exit am PT bei 6378 (18p)
Traderscompany-Tagesergebniss 22p
herkunft 17:54
Der Tag in Detail
Die Überschrift kündigt heute mehr an, als zu halten sein wird. Es wird nichts im Detail zu berichten geben, ja es wird eigentlich noch nicht mal irgendetwas zu berichten geben. Trotzdem ...
Das Gute zuerst. Wir hatten beide heute Diverses zu erledigen, weshalb wir nur zeitweise am Schirm waren. Das war immerhin gut getimet. Die fehlenden Zahlentermine, auch der gestrige Überschwang der Kurse ließen heute einen ruhigeren Tag vermuten.
Bis jetzt betrug die Tagesrange 34 P. Letztlich führten die nur nach oben, jedoch mit ernsteren Abschwüngen zwischendurch. Kurz gesagt, da kommt für uns schwer etwas zum Handeln bei heraus. Begründung: die Volatilität ist zu gering, wobei es nicht in erster Linie die fehlende Handelsrange ist, sondern die Verteilung über die Zeit, nämlich über einen großen Zeitraum hinweg: und damit hätte man eben im wesentlichen die Beschreibung für sehr geringe Volatilität.
Unser Handelsansatz ist dabei ausdrücklich darauf aus, vor allem so wenig wie möglich Fehlsignale zu generieren. Der Rest sind dann die möglicherweise guten. Insofern nichts passiert heute.
Das Long Signal um 16:15 als REX a 2 sei der Vollständigkeit halber erwähnt; nach über einer halben Stunde zäher aber fruchtloser Bemühung des Daxes, nach oben zu kommen, beendeten wir den Trade mit BE (Break-Even).
Ich werde jetzt eine Woche nicht da sein.
19:10 amazon
Der Tag im Detail
Neue Woche, neues Spiel.
Da wir in der Regel nicht vor 9 Uhr, also nicht vor Eröffnung des DAX-Kassamarktes, beginnen und auch dann die 'zweite' Eröffnung gemeinhin erst abwarten, wurden die ersten Signale heute morgen nicht realisiert. Beide Eröffnungen um 8 (FDAX) und um 9 Uhr(DAX) ließen aber schon erkennen, daß der Markt vorerst nicht gewillt war, etwas anbrennen zu lassen; seine Aufwärtsneigung war offensichtlich.
9:16 mit einem punktgenauen REX b 2 long bei 6264 war es dann auch soweit. Ein Blick auf die anderen Fenster bis hin zu den 20m bestätigte den Long-Willen. Dennoch wollte die Position nicht so recht an Fahrt gewinnen; die 5m gingen in Kontraktion über, die 2m neutralisierten gar. Man hätte versucht sein können, die Position zu schließen.
Bei anderer Betrachtungsweise nahm aber lediglich die relative Volatilität stark ab. Also den Blick auf die höheren Zeitfenster fokussiert! Dort, in 10m und 20m, war die Long-Expansion ungebrochen und um 9:35 wäre ein weiteres Long-Signal als REX a 10 zu handeln gewesen: widersinnig also, da aus einer Long Position rauszugehen. Und wie es in Terrassenmärkten so geht; der Kurs sprang wieder an. Nachdem allerdings in beiden höheren Zeitfenstern ein Korrekturpotential bis zu ihren MA 13 aktiviert wurde (angezeigt durch Synchronisierung der BBD 20), wurde die Position per TS 10:15 bei 6284 geschlossen (+ 20).
N.B. Ebenso wie es bei der Entfaltung der Expansion (bei Entfaltung eines Trends also) über die Zeitfenster hinweg zu Trade-Staffetten kommt (durch jeweils neue Entrymöglichkeiten bzw. auch in Form von Doppelsignalen in zwei Fenstern), kommt es zu Korrektur-Staffetten bei der Abschwächung bzw Kontraktion: Soll heißen, die 4MA long-Konstellation in 5m um 10:45 wird relativiert durch die 10m, die in die Synchronisierung übergegangen eine REX b Konstellation bildeten, was umgekehrt ein Korrekturpotential bis zum schlechteren MA 13 in 10m aktiviert hatte. Entsprechendes kann sich über die nächsthöhere Fensterstufe fortsetzen. Das bedeutet, daß man bei diesen Korrektur-Staffetten immer das Risiko des nächsten aktivierten Korrekturpunktes bedenken muß.
Als ich bis hierher in der Mittgspause schon geschrieben hatte, wußte ich noch nicht, wie treffend die obige Beschreibung des Vormittags als Terrassenmarkt auch für den Nachmittag sein sollte. Was ich ebenfalls nicht wußte war, welch geradezu heldenhafte Haltung uns dadurch noch würde abverlangt werden. Der Nachmittag entwickelte sich dann nämlich ab ca 16 Uhr in einen Turbo-Terrassenmarkt. Und das mag der TRADERSCOMPANY Handelsansatz nicht unbedingt in dieser Ausprägung.
Heute nachmittag war der DAx gekennzeichnet von 2 sehr kurzen kräftigen Aufwärts-Sprüngen, die keine 10 Minuten dauerten, worauf bis zu fast einer Stunde lang aufwärts gerichtete Stagnation herrschte. Anders gesagt, die Volatilitätsdifferenzen innerhalb verschiedener Zeitintervalle waren so groß, daß wir keine glatten Signalkonstellationen erhielten. Hier hätte man sich in Positionen mit einem großen diskretionären Willen hineindrücken müssen. Aus Gründen der Tradingdisziplin haben wir davon Abstand genommen, um den Preis in heldenhaftem Verzicht den Kursen hinterher zu schauen. Aber hier haben wir uns eben an die Maxime gehalten, daß man durch ein solches Verhalten nichts verliert, nur nichts gewinnt. Wir machten dem Schrecken ein Ende und hörten auf, zumal das Tagesminimum am Vormittag bereits erwirtschaftet war; weshalb sich das TRADERSCOMPANY-Tagesergebnis auf 20 Punkte beläuft.
Einen Chart erspare ich mir heute lieber.
17:35 amazon
Der Tag im Detail
Da wir heute etwas beschäftigt waren u.a. mit Arbeiten an dieser Blogseite, lief der Dax am Vormittag nur nebenbei ab. Es hätte auch keine wesentlichen Handelssignale gegeben; die kurzen Swingbewegungen wurden sämtlich weggefiltert. Ein Blick auf den Terminkalender hatte das Augenmerk sowieso auf die 14:30 mit diversen US Zahlen gelegt.
Es kam, wie zu erwarten war, wie erhofft. Ab kurz nach 14:30 zog die Volatilität sprunghaft an. Nicht so stark wie gestern zur selben Zeit, aber das ist bei einer Aufwärtsbewegung auch nicht so verwunderlich.
Es folgte eine Tradestaffette, die allerdings mit einem Mißgriff begann:
14:37 schon das erste Signal; REX a in 1m bei 6247. Ein Spike löste jedoch den SL bei 4643 aus (= - 4).
Wir waren ehrlich gesagt einen Moment lang irritiert, bis wir mitbekamen, daß justament in 2m das Signal derweil da war, also ...
14:39 Entry long REX a 2 bei 6250. Nun bewegte sich der Dax folgerichtig - Exit an Fibo Extension 14:42 bei 6266 (= + 16).
Und weiter ging es mit 14:58 Entry long REX b 2/REX a 5 bei 6258. Nun zog es sich etwas, eine Seitwärtskonsolidierung setzte ein, die ein weiteres potentielles 4MA 2 Signal geliefert hätte. Das nahmen wir als Anlaß, wiederum das Kursziel anzupassen auf das obere Richtungs-BBD 20. Da landete der Dax gegen 15:30 mit Exit bei 6274 (= +16).
Die immer weiter nachlassende Volatilität lenkte den Blick auf die größeren Zeitfenster. Der Trigger in 10 wurde minimal verfehlt, weshalb wir etwas hinterhersprangen 15:58 in einen REX b 10 (/REX a 20) Trade bei 6259. Der dümpelte sich so hoch; ein stringentes Kursverhalten war nicht so recht zu erkennen. Wir schlossen den Trade deshalb ohne Begründung 16:12 bei 6266 (= +7).
Damit hatten wir nicht nur für heute die Nase voll, sondern auch ein TRADERSCOMPANY-Tagesergebnis von 35 Punkten (4 Trades, brutto).
19:40 amazon
Der Tag im Detail
Was für ein sonniger, klarer und kalter Tagesbeginn in Berlin. Diese Wettervorgabe konnten wir jedoch leider nicht sofort in ebenso klares Denken beim Traden umsetzen.
Als sich der Dax nach seiner zweiten und eigentlichen Eröffnung um 9 Uhr gemächlichst nach oben auf den Weg machte, sahen wir darin mehr, als es tatsächlich war. Als wir um 10:04 aus 5m den ersten REX a Trade starteten bei 6273, haben wir das Ausmaß der Expansion etwas überschätzt. Prompt gerieten wir in die nächste Korrektur, während derer unser SL (6 Punkte vom Entry entfernt) dann insgesamt 5 x getestet werden sollte. Nicht gerade nervenberuhigend.
Das gab uns aber die Gelegenheit, unsere Einschätzung zu revidieren, das heißt das schwach-expansive Verhalten des Kurses zu erkennen. Als Folge hiervon widmeten wir den als REX a 5 begonnenden Trade in einen 4MA 5 /REX b 10 Trade um. Dahingehend hatte sich nämlich die Chartkonstellation entwickelt. Das hieß dann aber, weitere 2 Punkte zum SL hinzugeben und das Kursziel abändern: nicht mehr eine Fibo-Extension, sondern das gegenüberliegende Richtungsband des BBD 20. Naja, wir hatten ja etwas Polster; aber so richtig wohl war uns auch nicht dabei: wir vertrauten da aber voll auf unsere Analyse.
Letztlich gings gut aus; der Exit erfolgte 10:55 bei 6279 (=+ 6) . Nicht eben üppig der Gewinn; das kommt eben beim falschen Entry raus: viel Nerven für wenig Gewinn. (Hätten wir die schwache Expansion gleich erkannt, wäre der Entry um fünf Punkte besser gewesen.)
Da wir uns nun für ein schwach-expansives Kursverhalten entschieden hatten, fiel der nächste Entry, wiederum ein 4MA 5/REX b 10 um 11:45 bei 6276, nicht mehr schwer; kurz darauf um 11:55 schon der Exit bei 6286 (=+ 10).
Zeit für die Mittagspause. Nachmittags stand noch eine Zahlenflut an, zwischendurch die EZB. Da würde man wahrscheinlich seine Sinne beisammen haben müssen. Und so war es auch.
Die Zahlen um 14:30 bewirkten eine Volatilitätsexplosion. Hatte man es am Vormittag noch mit einem trägen Hochschleichen des Daxes zu tun, fiel er nun wie ein Stein. Dafür, daß das Konzept von TRADERSCOMPANY mit beiden Marktverhältnissen zurecht kommt und daraus Gewinne ziehen kann, klopfen wir uns hier mal selbst auf die Schulter.
Was aber nicht vergessen werden durfte: zügig ein weiteres, kleineres Fenster hinzuzuziehen, nämlich die 1m. Die Volatilität war sichtlich so stark angezogen, daß auch die 2m eventuell Signale nicht oder zu spät generieren würden. 14:36 wurde entsprechend in 1m ein REX a Short-Trade bei 6264 gestartet. Exit 15:04 an Fibo Extensionbei 6219 (= +45).
Es läßt sich aus dem Chart allein nicht völlig begründen, weshalb die Position so relativ lange gehalten wurde. Letztlich war die Art des Kursverhaltens dafür verantwortlich, die den extrem dynamischen Eindruck vermittelte und ein Halten inclusive einer Gewinnabsicherung durch TS nahelegte. (Und der Dax fiel ja auch tatsächlich sogar noch ein Stück weiter.)
Ein ganz gutes Gefühl: die US Börsen hatten noch nicht mal begonnen, und TRADERSCOMPANY hatte allein an diesen Tag bis dahin fast 2/3 des Wochensolls erwirtschaftet.
Bei Trendbewegungen, wie dieser Abwärtsbewegung etwa, nimmt die Volatilität mit zunehmender Dauer immer weiter ab. Relativ zur initialen Explosion verringert sich die Schwankungsbreite bzw verteilt sich über einen größeren Zeitraum. Wenn deshalb zu Beginn des Trends die steigende Volatilität im kleineren Fenster erfaßt wird, erfaßt man die relativ sinkende Volatilität am Ende des Trends dann im größeren.
Hier war es das 10m- zusammen mit dem 5m-Fenster, in denen sich ein weiterer Trade als REX a 10 in Kombination mit REX b 5 um 15:40 bei 6222 ergab. Erfahrungsgemäß und auch durch Schwächeanzeichen der BBD 20 indiziert, handelt es sich dabei meist um 'Nachschläge' der Bewegung. Man sollte es also nicht zu genau und regelhaft mit dem Positionsmanagement nehmen, was soviel heißt wie: Nehmen was man bekommen kann, egal ob es das Optimale ist.
15:55 erfolgte der Exit ohne weitere Begründung bei 6206 (= + 16).
Danach beschlossen wir, es gut sein zu lassen, und beendeten den Tag mit einem TRADERSCOMPANY-Tagesergebnis von 77 Punkten (4 Trades, brutto).
(Der Chart gibt wenigstens einen Eindruck vom heutigen Tag mit den 4 Trades, wenn auch nur aus dem eingeschränkten Blickwinkel eines einzigen Zeitfensters. Tatsächlich wurden heute 4 Fenster genutzt.)
16:45 amazon
Der Tag im Detail
Der erste Herbststurm heute brachte wunderbar frische, kalte Polarluft nach Norddeutschland. Bis zum Dax war die offensichtlich nicht vorgedrungen. Recht schläfrig, angeschlagen vom gestrigen Halloween und in Gedanken an Alle'Seeligen dümpelte er am Vormittag feiertagsgemäß vor sich her. Immerhin sollte er noch erwachen im Laufe des Tages.
Zur Orientierung: Die Basisvolatilität ist unverändert niedrig. Die Daily ATR (13) bei 53. Wenn man die Vola der letzten 6 Jahre nimmt und die Spanne als 100% bestimmt, dann sind wir heute bei 9%, also im untersten Zehntel.
Zurück zum Tag. Da TRADERSCOMPANY heute etwas nachlässig mit der Einhaltung der Mittagspause war, saßen wir um 13 Uhr trotzdem schon bzw. noch vor dem Schirm. Nachdem sich der Dax bis dahin in eine vollendete Bewegungslosigkeit hinein begeben hatte, erfolgte der an sich zu erwartende Ausbruch, wenn auch nicht grad um 13:10. Wir waren ehrlich gesagt etwas skeptisch, was seine Nachhaltigkeit anging, weshalb wir auch die erste Signalkonstellation um 13:30 in 5m nicht gehandelt haben wegen der fehlenden Unterstützung in 10m. Erst nach einer Seitwärtskonsolidierung und einer erneuten Öffnung in 2m sind wir 14:12 Long gegangen bei Dax 6292 mit Exit 6307 um 14:30 (=+15)
Es schloß sich eine Seitwärts-Topbildung an. Bewegung kam erst wieder durch die Zahlen um 16 Uhr in den Markt. Die Reaktion hierauf wies weiter nach unten. Sorgen bereiteten aber die nervösen Gegenreaktionen, die aber nicht wirklich verwunderten, denn aus dem höheren Fenster 10m wurde immer noch Long-Kontraktion angezeigt.
Dennoch wurde mutig zum Open 16:12 bei 6294 mittels eines nicht ganz sauberen REX a in 2m ins Short Wasser gesprungen; allerdings sollte das eine möglichst schnelle Gewinnmitnahme werden, da hier von keinem klaren Short Impuls ausgegangen werden konnte. Auch die teils gänzlich außerhalb der BBD befindlichen Kerzen in 5m rieten zur Vorsicht. 16:16 bei 6282 sollte es erst mal genug sein (= +12)
Eine schnelle Korrektur von genau 61,8 % erfolgte. Als dort der Kurs drehte und die Bedingungen für einen REX b in 2m gegeben waren, wurde 16:22 ein weiterer Short bei 6293 eröffnet. Auch für diese galten die vorherigen Bedingungen . Exit 16:28 bei 6288 (= +5).
Die Handelstätigkeiten wurden danach eingestellt. Eine Short Neigung ist seit ca 17:30 unübersehbar und wäre wohl noch zu handeln. Bei einer Tagesrange bis jetzt von 48 Punkten soll es mit einem TRADERSCOMPANY- Tagesergebnis von 32 Punkten (bei 3 Trades und brutto) erst einmal genug sein.
N.B. Jedem Trade geht ein 'Plan' voraus.
Die Charts in den einzelnen Fenstern werden in Hinblick auf potentielle Setups gescannt. 'Welches Setup ist jetzt überhaupt als nächstes möglich.' Indizien werden gesammelt
Es können dabei mehrere Tradeoptionen in den verschiedenen Fenstern mit unterschiedlichen Triggern bestehen; hier gilt es, eine Risikoabwägung vorzu nehmen.
Der weitere Verlauf des Kurses wird dann sowohl daraufhin betrachtet, inwiefern die Kriterien für das potentielle Setup erhalten bleiben bzw. sich verändern und zu einer neuen Option führen, oder ob ein Signal getriggert wird.
19:00, amazon
