Der Tag
Verwunderlich war das natürlich nicht, was der Dax heute ablieferte. Thanksgiving in USA, vielleicht der Kernfeiertag und damit der wichtigste, morgen von daher Brückentag dort, und bis auf 10 Uhr keine wesentlichen Zahlen. Der Ifo ließ den Dax dann immerhin mit einer 10 Punkte Kerze aus dem Koma aufspringen.
Da der Tag also ablief, wie erwartet, haben wir auch nur mit einem Auge überhaupt auf das Kursgeschehen gesehen, sind keinen Trade eingegangen; und sogar im Nachhinein käme man höchstens auf ein bei voller Aufmerksamkeit und mit Zähneknirschen handelbares Signal. Eine Handelsspanne von 33 Punkten gibt dazu nicht mehr her. Dabei schwang der Kurs vermeintlich munter hin und her; aber in welch engen Amplitude. Und so versandeten sämtliche angedeuteten Impulsansätze gleich wieder, wurden aber vom System auch als solche und damit als nicht aussichtsreich genug vorab kenntlich gemacht.
Deutlich wollen wir herausstellen, das wir wissen, daß wir bei solchen Marktverhältnissen an die Grenzen unseres Systems stoßen. Aber - und das liegt absolut im Sinne der Intention, ein solches System zu handeln - es entstehen an dieser Grenze keine Verluste, da man durch die Signalfilterung gar nicht erst in Trades hingezogen wird, sondern die Gewinne sinken nur oder bleiben im schlimmsten Falle aus. (Das ist nach eigener Erfahrung nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit bei Handelssystemen, die sich in ihren Grenzbereichen aufhalten.)
Unser System ist umso besser, je höher die Basisvola ist. Das gilt nicht nur für die absolute Höhe der zu erzielenden Gewinne, sondern auch für die - inverse - Risikostruktur: Das Risiko ist nämlich bei höherer Volatilität im Vergleich zu einem Zustand niedrigerer Volatilität nicht nur rechnerisch deshalb geringer, weil bei fast gleichem IR eine deutlich höhere Gewinnerwartung zu Buche schlägt, sondern weil auch die Signalkonstellationen eindeutiger, da ausgeprägter sind. Höhere Volatilität bedeutet für uns also geringeres Risiko.
Sich mit dem Dax zu befassen erscheint uns deshalb derzeit fast wie ein Akt patriotischen Altruismus.
Auf der Suche nach den volatileren ULs stößt man dann, wie gestern schon angedeutet, auf Öl.
Heute wurde dafür die Handelsoberfläche zusammengestellt. Allerdings wurde von US Crude auf UK Crude gewechselt. UK Crude hat auf der Grundlage der Daily ATR eine sogar noch höhere Volatilität als US Crude, und zumindest bei cmc beträgt der Spread 5 Ticks (gegenüber 6 bei US Crude). Das ist zwar knapp doppelt soviel wie beim Dax (umgerechnet entspricht es z. Zt 3,8 Daxpunkten) ; aber nun .....
Also nicht wundern, wenn hier bei Daxplus demnächst Öl sprudelt.
traderscompany Tagesergebnis : keins
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