Ein Wort zum ...
Freitag... :
Ein Trade war zu verzeichnen. Spät noch um 18:35 short EXa5 bei 61.17 mit einem Exit kurz darauf 18:35 bei 61,02 (+150 Ticks). Für erneuten ReEntry b gleich darauf fehlte dann am Ende der Woche schlicht der Nerv. Nun gut.
TC-Tradingergebnis 150 Ticks.
...und jetzt zum Sonntag:
Zum einen der Hinweis, daß die Tradingjournale à-jour sind, also auch den Überblick über den Ölhandel geben.
Die Angaben über die 'Öl-Ticks' müssen dabei für eine Einschätzung etwas erläutert werden. Mehrere Rechenansätze sind hier zu bedenken; die Bewegung an sich, die Orientierung an der bewegten Geldmenge über den Kontraktwert und die Einbeziehung des RM/MM.
Nehmen wir der Einfachheit halber an, der Dax stünde bei 7.000 P und das Barrel Öl würde 60 $ kosten, und der €/$ Kurs läge bei 1,30
Sieht man sich nur die Bewegung an und hat einen Gewinn von z.B. 1000 Ticks, und hätte hier 10 CFDs gehandelt, so hätte man tatsächlich einen Gewinn 1.000 $ = aufgerundet 770 €.
Würde man nun den Dax ebenfalls mit 10 CFDs handeln, so hätte man diesen Gewinn bei einer Bewegung von 77 Dax Punkten.
Vor einem solchen Hintergrund wurden die Öl-Ticks bisher immer mit Dax Punkten ins Verhältnis gesetzt; einfach um das Bewegungsverhalten zu verdeutlichen.
Orientiert man sich nun aber an der bewegten Geldmenge, so ist festzustellen, daß 10 DAX CFDs 70.000 € entsprächen, wohingegen 10 ÖL CFDs 60.000 $ = abgerundet 46.000 € entsprächen: Um also denselben Gewinn (natürlich gilt für die Verlustseite gleiches) zu erzielen, müßte man beim Dax ein 1,5fach höhere Kapitalmenge bewegen, bzw umgekehrt gedacht benötigt man nur ca. 2/3 der Kapitalmenge beim ÖL.
[Die Öl-Futures (mit Ausnahme der Mini-Variante) geht über 1000 Barrel und entsprechen damit genau 10 CFDs.]
Vom Standpunkt des RM/MM aus stellt sich die Rechnung jedoch wieder anders dar.
Gesetzt, wir haben beim DAX ein maximales IR von 8 P, so wären das bei 10 CFDs 80 € (=104 $) IR. Wir müssen jedoch beim ÖL von einem maximalen IR von 200 Ticks ausgehen; bei 10 CFDs wären das 200 $ und damit grob gesagt das doppelte IR im Vergleich zum DAX.
Die Folgerung kann man sich leicht ausmalen: die Positionsgröße muß grob gesagt im Verhältnis zum Dax halbiert werden. Und das kommt unserem tatsächlichen Handeln als über-den -Daumen Wert ziemlich nahe.
Alle drei Berechnungen haben ihre Berechtigung, da sie unterschiedliche Sachverhalte beleuchten.
Seit unserem letzten Dax Trade vor gut 10 Tagen haben wir keinen wirklichen versäumt.
Dagegen konnten wir diverse Ticks aus dem ÖL-UL mitnehmen. Aber nach dem vorgezogenen Sprung ins Ölbecken gibts noch Unsicherheiten auf unserer Seite, was die Ölbewegungen angeht. Das sind wir zu schnellem Lernen gezwungen. Aber es lohnt sich. Auch wenn der Dax eigentlich 'fällig' ist, noch verharrt er in Bewegungsstarre. Bevor sich da nichts löst, werden wir ihn auch nur beobachten.
amazon 19:20
