Der Tag im Detail
[Kursangaben = german 30, Kassa-Dax]
Hat der Markt ein Gewissen? Können Kurse Schuld entwickeln?
Natürlich nicht, denkt man.
Heute morgen konnte man allerdings etwas ins Grübeln geraten, ob den Dax nicht doch das schlechte Gewissen gedrückt hatte, und er etwas gutmachen wollte.
Oder, um Kostolanys Kalauer herbeizuzitieren: Börsengewinne = Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.
Beim UK Crude sah es heute morgen erst einmal nach nichts Weltbewegendem aus; deshalb auf Dax umgeschaltet. (Aber hier ist logistisch noch nicht alles gelöst.)
Um kurz vor halb zehn ein plötzlicher Abrutscher des Dax aus welchem Grund auch immer.
Dabei hatte der Tag mit einem Gap down begonnen, das sofort in eine lange Seitwärtskonsolidierung überging. Hier galt es zu erkennen, daß man es dadurch mit einer ständigen Abnahme der anfänglichen durch das Gap initiierten Volatilität zu tun hatte und folglich seine Konzentration eher auf die höhere Zeitebene zu richten hätte.
Und in der Tat konnte man im 10m Fenster fündig werden. Während 5m und 2m überhaupt nichts von short erkennen ließen, zeigten 10m und 20m die anhaltende short-Neigung an.
Es kam zum Entry um 9:24, wodurch wir das Glück hatten, schon vor dem Absturz (einer Volatilitätsexplosion) richtig positioniert zu sein. Den Absturz selbst haben wir dann eher als glückliches Geschenk des Marktes wahrgenommen.
Aber auch ohne diesen ersten Trade wären genügend Punkte zu machen gewesen, denn was daraufhin für uns einsetzte, war eine Signalstaffette wie aus dem 'Lehrbuch' (wenn es denn eins gäbe).
Hier die Auflistung der insgesamt 6 short-Trades (die Exits sind bis auf den 4. per TS beendeten Trade sämtlich aus dem Verlauf des Vortages begründet)
[Auf Wunsch werden die IS mit angegeben, und zwar als Bid, bei dessen effektivem Erreichen die Position geschlossen worden wäre]:
REX b 10 Entry 9:24 6465 (IS 6470)- Exit 9:36 6429 (+ 36 P)
REX a 2/b 1 9:42 6439 (IS 6443) - 9:48 6426 (+ 13 P)
REX a 5/ b 2 9:56 6431 (IS 6436) - 10:00 6408 (+23 P)
REX a 5 10:06 6417 (IS 6423) - 10:24 6406 (+ 11 P)
4MA 2/ REX a 10 10:30 6408 (IS 6413) - 10:54 6376 (+ 32 P)
REX b 2 11:02 6389 (IS 6392) - 11:34 6376 (+ 13 P)
Der letzte Trade ist etwas abgehoben, da er nicht nach den Regeln im engeren Sinne geführt wurde, sondern in einem schon etwas speziellerem. Wir hätten ihn auch ohne das Polster oder gar als ersten Trade sicherlich nicht gemacht. Die systemimmanente Problematik von Signalkonstellationen nach einer starken Trendbewegung dabei aufzudröseln würde hier etwas zu weit führen.
Blieb die Frage, Wochenende einläuten oder weitermachen. Denn so ein Volatilitätsausbruch wurde wohl erst mal wieder zurückgeführt werden, sollte aber im Verlaufe des Handelstages zu weiterer Bewegung führen.
Angesichts auch der auf 19 Uhr verkürzten US Handelszeit machten wir dann (mag da noch kommen was will oder auch nicht) - jetzt - Schluß, mit einem
traderscompany - Tagesergebnis von 128 P.
16:03 amazon
7 Kommentare:
hallo ihr beiden,
erstmal glückwunsch zu eurem famosen tagesergebnis. da kann man in der tat auf die zugabe, die der nachmittag noch brachte, verzichten.
habe im folgenden mal einige fragen, um dem verständnis einiger details eures vorgehens näher zu kommen.
aus einer zweistündigen abwärtsbewegung von 103 pt ein ergebnis von 128 pt herauszutraden ist ja nur dann möglich, wenn man es tatsächlich schafft, in der nähe temporärer zwischentiefs auszusteigen, um dann, bei entsprechender signallage, zu besseren kursen wieder einzusteigen.
nun schreibt ihr, die exits seien (bis auf den vierten) auf den verlauf des vortages begründet. wie das, fragt sich da der geneigte leser. flugs ein fibo auf den gestrigen tag gelegt, schon sieht man hoch – tief + eine 62er korrektur. soweit fast bilderbuchmässig. also alle möglichen extensions (138, 150, 162 usw bis 338 !!) auf diese bewegung eingestellt, und jetzt wird es spannend: die meisten der exits liegen tatsächlich in der nähe einer dieser extensions (ausnahme: der erste, aber da war’s dann vielleicht der pivot s3). nur: wie entscheidet ihr, welche dieser dann doch zahlreichen extensions ihr zum ausstieg nutzt? zudem: exit an einer 338% extensions (wenn ich mich nicht ohnehin täusche), das ist für mich tatsächlich neuland.
ferner wäre es ja auch durchaus eine option gewesen, auf die strecken des intraday-downmoves und seiner korrekturen extensions zu berechnen, diesen weg habt ihr aber anscheinend nicht gewählt.
nun mag das bei der gestrigen bewegung ja alles vergleichsweise einfach gewesen sein, bei derartig schnellen bewegungen mit satten gewinnen, bei anzeichen kleinster korrekturen rauszugehen (mir scheint ihr arbeitet auch beim exit nicht mit limitorders), nur ist es so einfach halt nicht immer. was sich mir halt noch nicht erschließt (bei den entrys ist das zu einem gewissen teil schon anders) ist die konsistenz, die hinter der wahl eurer exits steht (ich nehme schon an, das ihr eine habt, denn jeder erfahrene trader weiß, dass dies einiges erleichtert).
diese konsistenzproblematik ist es übrigens auch, die mir euren ersten trade so schwer verständlich macht. salopp gesagt gibt es eine solche konstellation wie zum zeitpunkt dieses entrys (2 u. 5 min zeigten keine short-indikation) doch alle nasen lang. etliche davon filtert ihr (richtigerweise!), aber genau hier handelt ihr. genau in diesen unterscheidungen liegt aber imho die entscheidung darüber, ob irgendjemand anders als ihr (und zudem ohne permanenten austausch mit einem tradingpartner) euren ansatz auch nur halb so erfolgreich für sich nutzen kann.
liebe grüße
michael (itsmie)
Hallo Michael
eventuell sollte man das am Telefon besprechen ruf mich an bin da 07181-6059891
Ich kann dann zurückrufen zurück da flatrate
Jürgen (herkunft)
Hallo Michael,
auf deine Frage zum ersten Trade gestern, antworte ich dir mit dem entsprechenden Chartshot. Da dazu das 20m Fenster nötig ist, habe ich gestern in den Shot ein viertes Fenster einfach nicht mehr unterbringen können. Dummerweise gibts am WE häufig Probleme mit der CHartsoftware; so jetzt. ICh komme nicht richtig rein. Sobald das der Fall ist, versuche ich es zu erklären.
Soviel aber schon mal vorab; der war insofern überraschend im Ergebnis, als man aus dem schwachvola-Fenster 10m kaum mit Explosionen rechnen kann. Insofern von der Höhe des Ergebnisses ein Geschenk, vom Entry selbst nicht so ungewöhnlich.
Ja, auch die Exits werden per Marketorder gestaltet.
Ansonsten verweise ich noch mal auf Jürgens KOmmentar.
Schönen Gruß
Werner
@ Michael
Chartshot im Candle Forum
hallo werner,
habe mir den 20 min-chart einfach mal selber angeschaut, dort sehe ich schon die short-indikation.
du hast ja schon öfters erwähnt, dass ihr bei niedriger vola eher in höhere zeitfenster wechselt. folglich muss ich es wohl so verstehen, dass ihr hier - aufgrund der sehr geringen vola - eher auf 10 u. 20 min geschaut und somit 2 u. 5 min nicht beachtet habt. bei einer volaexplosion wie am freitag werden dann wieder die kleineren fenster in der priorität nach vorne gerückt??!
das ist mir zwar im prinzip schlüssig, aber in der praktischen anwendung auch recht diskretionär. man darf dabei nämlich nicht in den fehler verfallen, zu sehen, was man sehen will, schließlich gibt es immer in irgendeinem zeitfenster ein signal (wobei - klar, bei einer 30 pt tagesrange handelt man vermutlich keine öffnungen o. ausbrüche im 2 min-fenster). hier braucht man sicherlich sehr viel entsprechende handelserfahrung, um nicht in solche fallen zu tappen.
gruß michael
Hallo Michael,
nein, das stellst du dir jetzt falsch vor. Es geht nicht darum, sich irgendein Fenster mal auszusuchen, sondern man muß schon die Fenster sozusagen abscannen. Es hat also nichts mit Diskretionärem zu tun, also als ob man sich willkürlich für irgendein Fenster entscheiden würde.
Nicht wir wechseln die Fenster, sondern die Signale wechseln je nach Vola die Fenster. (Man darf die SIgnale nicht übersehen mithin; was auch schon mal vorkommt.)
Am Freitag morgen entwickelte sich nur im 10m Fenster eine Signalstruktur; dann schaltet man das größere 20m hinzu, um zu sehen, ob das evtl 10er SIgnal gestützt wird. Es braucht also IMMER 2 Fenster für ein Signal.
Deshalb trifft die vermeintliche Beliebigkeit (es gibt immer irgendwo ein SIgnal) nicht, da das bzw ein höheres zur Bestätigung dazugehört.
Ganz selten kommen dabei mal Neutralisierungen von SIgnalen vor: also am Freitag morgen waren 10/20 short. Jetzt hätte in 2, bestätigt durch 5 ein Long SIgnal vorliegen können. War ja nicht. (In solch einem Fall würden wir dann aber eben einfach gar nicht handeln.)
Einen schönen Gruß
Werner
hallo werner,
vielen dank für deine ausführungen.
so langsam präzisiert sich mein verständnis eures vorgehens. werde das jetzt mal setzen lassen und dann genauer schauen, welche signale ich eigenständig identifiziere. vermute, es werden eher zuviel als zuwenig sein, aber mal sehen...
schönen sonntag noch
michael
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