Der Tag im Detail ...
[Kursangaben german30= Kassa Dax]
Die 14:30 Zahlen brachten etwas Wind in den Dax.
Entry 14:45 Short bei 6695 als EXa 5 (SL 6700). Exit 14:55 bei 6677 nach Abprall an Tagesfibonacci Extension
(+ 18 P).
Ein Wort zum Entry. Der war insofern nicht nach den engen Handelregeln, da der Trigger des BBD1 nicht erreicht wurde; gut 2 P fehlten. (Bei der gleichfalls an dieser Stelle möglichen Tradevariante im tieferen 2m Fenster REXb2 wurde der Trigger des MA1 noch klarer verfehlt.)
Die Position wurde dennoch eröffnet, da ein Dreier Widerstand (1-3-1-) in 5min gebildet worden war (= gestrichelte Linie), der einen nahen SL abgab. Diese Gegebenheit und die Tatsache, daß sowohl in 5 als auch in 10min die BBD2 weit aufgeklappt waren und auf einen guten Impuls verwiesen, ließen einen Entry vertretbar erscheinen.
In den Long Impuls kamen wir per Open 18:00 bei 6705 rein (SL 6699). (Den früheren und etwas besseren REXb aus 2m leider verpaßt.) Nach einer sehr langen Stunde Exit 19:00 bei 6716 (und zwar weil es jetzt reichte zeitlich, der TS wäre eigentlich etwas tiefer gewesen, aber Nase voll vom Warten ist auch ein Exit Argument) (+ 11 P).
TC-Tagesergebnis + 29 P
amazon 19:20
Mittwoch, 17. Januar 2007
Dienstag, 16. Januar 2007
Freitag, 12. Januar 2007
Der Tag insgesamt ...
Was haben wir eigentlich gemacht, wo waren wir eigentlich, als z.B. gestern der Dax mal eben hundert Punkte aufwärts lief? Wir waren da, wo wir auch die beiden letzten Wochen zuvor waren, als der Dax meistens von einer Ecke in die andere lief und sich nur in Ausnahmefällen zu einem längeren durchgängigen Move auf den Weg machte: bei der Inventur unseres Handelsansatzes.
Und so etwas geht nun mal auf Kosten des eigenen Tradings, wenn man eher nebenbei und halbherzig auf die Charts sieht. Damit sollte es nun aber erst einmal, spätestens ab Montag, sein Bewenden haben.
Die Schlußfolgerungen daraus, soweit sie hier von Belang sein könnten:
Wir beschränken den Handelsansatzes auf das Handel von Expansionen im Sinne der hier auch dargelegten 3 Tradevarianten; wir sind jedoch weiterhin dabei, uns mit Umkehrsituationen zu befassen.
Eventuell getradete Umkehren werden wir hier vorstellen (eine erste Variante ist praktisch fertig), wobei wir den Blog auch als Entwicklungs- und Erarbeitungsfläche betrachten. Für die Umkehr sehen wir von vorherein Grenzen der Formalisierbarkeit; dem widerspricht jedoch nicht das Sammeln von Indizien, woraus wir umsetzbare Tradeideen formen wollen.
Aufgrund auch einer modifizierten Herleitung der 3 Expansionstrades gibt es Änderungen in der Benennung: REX a heißt jetzt => EXa /// REX b bleibt bei => REXb /// und 4MA heißt => REXc.
Dabei sind im Prinzip REX b und c unverändert. Die Bennungsänderung zu EXa verweist darauf, daß wir es hier nicht mehr mit einem ReEntry zu tun haben wollen, sondern mit einem 1. (deshalb auch 'a') Traden der EXPansion. Das bedeutet auch, wir setzen keine Korrektur in einem wellentheoretischen Sinne vor dem Entry mehr voraus; Rücksetzer sind natürlich willkommen.
Des weiteren bedeutet das auch, daß Expansionen, die sich durch einen linearen Anstieg der Volatilität entwicklen (im Gegensatz zu einem nicht-linearen sprunghaften) ebenfalls sofort handelbar sind. [Hier gab es von Anfang an ein 'loses Ende' in der Systematik, das nunmehr befestigt ist.]
In diesem Zusammenhang galt die Beschäftigung auch dem Entry an sich; besonders beim ersten Expansionstrade gab es da einige Fragezeichen. Allgemein gilt für uns nun folgendes:
Das oder die größeren Fenster bestimmen dabei über die BBD 2 Konstellationen allein den Impuls!Die BBD 2 Konstellationen des kleineren Signalfenster sind dazu da, formell anzuzeigen, woran, d.h. an welchem Entryort, man sich dort, nämlich dem tatsächlichen Entryfenster, orientieren muß. Die für die Tradevariante genannten Triggerpunkte stellen dabei lediglich den systemisch, und damit theoretisch günstigsten Entryort dar. Man wird vom Markt nicht verlangen können, daß er sich immer an diesem Ort punktgenau ebenso orientiert.
Diese quantenphysikalische Anleihe , die zur Trennung von Impuls und Ort führt, bewirkt, daß wir Signale von oben nach unten scannen: das Öffnen der BBD 2 etwa in einem Fenster verweist umgehend auf das nächsttiefere Fenster, in dem ein Entryort gesucht wird, sofern dort die Bedingungen für einen Entry ebenfalls vorliegen. So lassen sich die Entrybedingungen für EXP a so formulieren:
EXa => Zf+ Ausbruch BBD 2 // Zf (=Signalfenster) Ausbruch BBD 2 mit Entry orientiert an BBD1 -> bestmöglich. Entsprechendes für die anderen Tradevarianten. Für den REXb gilt dabei als Bedingung ebenfalls Zf+ Ausbruch BBD 2; für den REXc gilt als Bedingung Zf+ Expansion (=Synchronisierung od. Ausbruch).
Die Befassung mit Umkehrsituationen ist dabei nicht nur eine logische und immanente Weiterführung des auf dem Zyklus der BBD beruhenden Systems, sondern entspringt auch der Notwendigkeit, sich mit den Vorgaben des Marktes auseinanderzusetzen. Kurz gesagt: Entweder eine Partei setzt sich für eine gewisse Zeit auf dem Markt durch, was zu Moves führt, die mit den Expansionstrades gehandelt werden können; oder es setzt sich eben keine Partei nachhaltig genug für Expansionen durch, da die Gegenpartei immer wieder ihrerseits zu Kontern ansetzt, die sich jedoch ebenfalls nicht nachhaltig genug für Expansionen durchsetzen können - das Ergebnis sind ständige Umkehren des Marktes.
Unsere Handelszeiten begrenzen wir in Abgleichung mit anstehenden Newsterminen (also Zahlen vor allem) und mit dem Schwergewicht auf dem Nachmittag so, daß wir auf maximal 6 Stunden vor den Charts pro Tag kommen. Mehr ist unseres Erachtens an konzentrierter Arbeit vor dem Schirm nicht umsetzbar.
Des weiteren haben wir uns mit anderen Systemen auseinandergesetzt, speziell mit dem Ansatz vom zur Zeit sehr en voguen und geschätzten Michael Voigt. Hier ist für den Umkehrbereich schon etwas eingeflossen.
Nebenher läuft inzwischen der Chart des Crude Oils mit einem Fenster mit. Wir werden diesen Wert für den Zeitraum von ca. drei Monaten ständig beobachten. Das erscheint deshalb sinnvoll, da Crude Oil grundsätzlich als einer der volatilsten Werte (noch vor den Währungen) anzusehen ist. Über die daily ATR wird auch das ständig überprüft.
Hin und wieder fragen wir uns allerdings auch, weshalb tun wir uns die Quälerei mit dem Dax an, wenn das Öl wie geschmiert läuft: aber ohne einigermaßen Marktkenntnis machen wirs trotzdem nicht, auch wenns in den Fingern juckt.
amazon 17:10
Donnerstag, 11. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... um ehrlich sein wir haben die beiden EntryChancen ReXb2 / ReXa5 15:05 und ReXa10 / ReXb 5 15:35/ 40 einfach nicht genutzt
Gründe sind erstmal schwer zufinden eventuell hat uns Weihnachten/Sylvester und das Marktverhalten zu stark eingelullt. Eventuell haben aber auch die Systemarbeiten den Blick etwas verwässert.
traderscompany-Tagesergebniss 0 P
herkunft 17:33
Mittwoch, 10. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... TC TradingSystem Drawndown-Phase besteht darin das keine oder keine sauberen Signale getriggert werden. Das ist nun nicht so schlimm wie Verluste aber trotzdem füchterlich anstrengend.
10:42 ein unsauberer ReXa5/ReXb bzw 4MA in 2
nachmittags war nix zu machen
itsmie deinen comment beantworte ich morgen...
traderscompany-Tagesergebniss 0 P
herkunft 20:00
Dienstag, 9. Januar 2007
Das Neue ...
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... wir haben einige kleine Änderungen eingeführt auf die Werner zu anderer Zeit eingehen wird.
Themen waren dieser Tage
> Handelszeiten
> Umkehrungen
> Formalisierung der Setups
Die geringe Volatilität des Dax macht weiterhin Schwierigkeiten dahingehend, dass keine Signale entstehen (können). Allderdings haben die neuen Umkehrtrades in der Theorie bisher ganz gut funktioniert.
17:42 ReXb2; entry 6657,5; Exit 6644 IS 6661 13,5 P
chartbild 09.012007
Wir versuchen ab heute, wieder unsere Handelstage regelmässig zu dokumentieren.
traderscompany-Tagesergebniss 13,5 P
herkunft 22.55
Freitag, 29. Dezember 2006
Das Letzte ...
Nur der Form halber: gestern und auch heute haben wir ernsthaft nicht recht ans Traden gedacht; es hat sich an beiden Tagen auch nichts aufgedrängt bei Tagesspannen des Dax unter 30 Punkten.
Mit dem Dezember kann man dann noch ganz zufrieden sein; gut durchgekommen und noch eine ganz hübsche Ausbeute dabei.
Noch mehr haben wir die Zeit aber auch für Überprüfungen und Bearbeitungen des Systems genutzt: hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf Konzentration und Fokussierung sowie auf Formalisierung nicht zuletzt des Tradingsprozeßes selbst.
So werden wir es bei den BBD-zyklischen Tradevarianten mit den hier auch dargelegten REX a und b sowie 4MA Varianten bewenden lassen. Wir sind jedoch dabei, uns mit einer ganz besonderen, mit hohem Potential versehenen Situation zu befassen: nämlich der Umkehr.
Hier wird einiges an Ideen auch aus anderen Zusammenhängen einfließen.
Die Erfahrungen zeigen, daß allein das Handeln der Expansionen schon genügend Punkte auch in nicht sehr volastarken Phasen und trotz diverser Null-Punkte Tage zusammenkommen läßt, sodaß man sich mit Tradevarianten, die auf spezielle Marktphasen zugeschnitten wären, nicht unbedingt belasten muß.
Hinzukommt, daß wir Trendphasen längst nicht optimal ausschöpfen. Genannt sei hier nur der vergangene Vorweihnachtsfreitag, der zwar einen sehr schnellen relativ hohen Gewinn brachte; die Fortsetzung, die noch einmal fast das Gleiche hätte bringen können, haben wir jedoch nicht mehr gehandelt. Und das ist kein Einzelfall.
Auch die manchmal nicht ganz zufriedenstellende Erfassung von Long-Trends sollte sich verbessern durch eine weitere Strukturierung des Trading-Entscheidungsprozeßes:
Das höhere Fenster zeigt den Impuls an, das relativ kleinere dazu den Ort.
Wenn dann eine Position eröffnet ist, sind die BBD des Signalfenster nicht mehr von Belang für eine wie auch immer geartete Exitentscheidung. Die wird durch das PT bzw. durch den SL und TS getroffen.
Eine der besten Entscheidungen war der Rückzug aus den diversen Internetforen. Sie war nicht nur heilsam, sondern setzte derartig viel Lebensenergie frei, daß man sich nur fragen kann, warum man das so lange gemacht hat. Allen, die uns - wenn auch mit mit ganz anderer Intention - dazu verholfen haben, an dieser Stelle unser Dank!
Eine weitere, nicht zuletzt persönlich-private Frage werden wir nicht vergessen: die Strukturierung der eigenen Handelszeit.
Vorerst nicht weiter verfolgt wird das konkrete Umsetzen der Handelsstrategie auf andere ULs; Hier müssen erst längere Marktbeobachtungen angestellt werden. Die allerdings werden im Rahmen der Möglichkeiten durchgeführt werden.
Ernsthaften Dank dann an alle, die diesen Blog hier mitverfolgen.
Ein gutes erfolgreiches 2007 wünschen euch Jürgen und Werner.
Bis dahin,
amazon 15:25
Mittwoch, 27. Dezember 2006
Der Tag ...
[Kursangaben german30= Dax Kassa]
Da man 'zwischen den Jahren' auch anderes machen kann und sollte, als sich mit Daxen etc. zu befassen, heute nur eine Halbtagsbeschäftigung mit dem Dax.
Der Aufwärtswille am Vormittag war im Nachhinein natürlich deutlich erkennbar. Gleichermaßen sind Aufwärtsbewegungen nur die zweitliebsten, da sie bedeutend schwieriger und mit mehr Arbeit zu bewältigen sind.
Nach einer sehr langgezogenen Mittagspause sprang der Dax mit der US Eröffnung erneut wie ein Springteufel nach oben. Wie im Chartshot die 5m zeigen, war das aber ein etwas nervöses Rumgehampel, so daß sich im kleineren Fenster keine recht überzeugende Struktur ergeben wollte.
Anders aber im größeren, hier dem 10m Fenster. Das klappte sukzessive und ungestört auf. Die Volatilität war also als ziemlich gering einzustufen, was aber auch ein relativ geringes Risiko beinhaltete.
Nachdem ab 16:15 der Kurs sich in 5m ständig mit dem MA 1 herumschlug, der sich als haltbar erwies, war ein Entry 16:35 in einer 4MA Struktur in 5m (allerdings orientiert am MA, denn der Kurs wollte nun ganz offensichtlich auch nahc mehreren Versuchen nicht den MA in 5m knacken) bei nachhaltig aufklappenden BBD in 10m bei 6592 vertretbar (SL 6586).
Danach hätte man das Gras wachsen hören können, so langsam machte sich der Kurs auf den Weg nach oben, jeweils begleitet vom Nachziehen des Stops (TS=Linien).
Nach sage-und schreibe 2 1/2 Stunden um 19:05 wurde der TS unterschritten und die Position bei 6607 geschlossen (+15 P).
Damit sollte es dann auch genug sein für solch einen Transit Tag, der viel zu lange schon gedauert hatte.
Es ist nicht ganz unwichtig, bei Up-Bewegungen verstärkt das höhere Fenster für die Impulsbestimmung heranzuziehen; wenn die, wie hier in 10m, sehr klar long indiziert, wird der Signalort im kleineren (hier 5m) Fenster auch in etwas diffuserer Form handelbar. Und mit diffuseren BBD-Figurationen muß man aufgrund der geringeren Volatilität bei Up-Bewegungen immer rechnen.
Mal sehen, ob morgen noch was abfällt; einige Zahlen, Windowdressing wird auf jeden Fall anstehen. Vielleicht aber auch keine Kurse morgen, sondern Vorbereitung auf Silvester.
TC-Tradingergebnis 15 P.
amazon 20:50
P.S. Da fällt mir etwas ein, was ja immer wieder in Foren u.dgl durchaus zurecht eingefordert wird, und was wir hier bisher gar nicht erwähnt, sondern irgendwie stillschweigend vorausgesetzt haben:
RM/MM!
Dazu hier die ganz einfache Handhabung:
max. 2% Risiko pro Trade bei max 8 P IR.
Das heißt, man kann theoretisch ab einem minimalen Konto von 400 € mit 1 CFD handeln; pro 400 € Gewinn oder Verlust ergäbe sich jeweils 1 CFD mehr/oder weniger.
Der FDAX oder 25 CFDs wären ab 10.000 € handelbar, und wenn man will pro 400 € nach oben oder unten über die Positionsgröße anpassbar.
Da das von dem maximalen Risiko ausgeht, kann man natürlich bei kleinerem IR auch die Positionsgröße entsprechend anpassen. Ist mir aber zuviel Rechnerei.
Freitag, 22. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX German 30]
... keine Lust mehr heute zum viel schreiben .... also kurzum 1 Trade und ein "nettes" Gedicht zu Weihnachten
Link Gedicht
15:34 bei 6554 als REX b 2/ REX a 10, exit nach rücklauf 15:46 6513 (41P)
Ein Frohes Fest wünschen Euch Werner und Jürgen
traderscompany-Tagesergebniss 41P
herkunft 19:59
Donnerstag, 21. Dezember 2006
Der Tag ...
Dreimal werden wir noch wach ...
Im Blog vom 4.12. haben wir ja unsere Erwartungen für den Dezember deutlich formuliert; und es läuft eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Auf Tradingmöglichkeiten sehen wir ehrlich gesagt zur Zeit nur mit einem halben Auge. Stattdessen bearbeiten wir einige Komplexe des Tradingansatzes. Dazu aber mehr nach Weihnachten.
Vielleicht nur soviel vorab: Wir haben die Kerntradevarianten soweit formalisiert und damit verdichtet, daß sowohl der diskretionäre Anteil bei der Tradingentscheidung äußerst gering ist als auch die Wahrscheinlichkeit von uns als äußerst hoch angesehen wird, daß sich daraus profitable Trades ergeben. Die Doppelsignale (= korrelierende Signale in verschiedenen Zeitfenstern) sind hierzu der Schlüssel.
Gleichermaßen heißt Formalisierung auch immer Einschränkung. Und Einschränkung heißt in diesem Falle Beschränkung der Gewinnmöglichkeiten.
Und so haben wir Tradevarianten, insofern sie nur bis zu einem gewissen Grade formalisierbar sind, hier bisher außen vor gehalten. Und genau daran sitzen wir, um den richtigen Punkt zwischen Formalisierbarkeit und Deskription hinzubekommen - weil man dann weitere handelbare Tradevarianten hat mit einem Minimum an diskretionärem Erfordernis
(Die Long Bewegung heute morgen ab 9:15 z.B. war ein Fall für eine der bisher hier nicht genutzten Tradevarianten: ein PREX (=pre-expansion).)
Wir machen uns aber gleichermaßen einen Kopf über so scheinbar banale Dinge wie: Wie richten wir eigentlich unsere Handelszeit ein. Dabei geht der Trend deutlich in Richtung des Anfangs erst am frühen Nachmittag. (Bei einer höheren Volatilität des Daxes kann man allerdings auch schon bis zehn Uhr einen guten Tagesgewinn eingefahren haben.)
Wir sind also beim Feintuning.
Und natürlich gab es auch Signale: gestern kurz nach 19 Uhr die short Bewegung; heute die kurz nach 18 Uhr. Aber da hatten wir sozusagen schon geschlossen. Und die angesprochene Long Bewegung von heute morgen würde hier in jedem Fall außerhalb des veröffentlichten Systems gelaufen sein und insofern ebenfalls nicht aufgenommen werden.
Also heute kein TC-Tradingergebnis.
amazon 19:30
Mittwoch, 20. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]
…. 17:55 Tagesrange 24.5 Punkte. Abends fragt man sich dann was hat man eigentlich den ganzen Tag gemacht:
daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken
Null Trades = Null Punkte und das Gap ist immer noch offen 17:59
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 17:59
Dienstag, 19. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]
…. leider war traderscompany heute personell unterbesetzt. Heute früh hatte jeder von uns anderweitige Dinge zu erledigen. Ab 14:00 Uhr wurde dann bis 17:00 Uhr auf Einmannbestrieb umgeschaltet.
14:54 short; ReXb 2 / ReXa5 Entry 14:54 6604; Exit 14:56 bei 6600 (4P)
Da das setup in 2 Schwäche zeigte (der MA drehte überraschenderweise auf long und blieb das auch in der Periode) eine schneller Exit.
Der mögliche short ReX b/15:20 danach wurde letztlich durch das nicht ganz erreichen des Triggers nicht eingegangen.
Die komplette Longbewegung ab 15:55 lief ohne uns. Die gesamte Aufwärtsbewegung war zu explosiv um einen vertretbaren bzw. vernünftigen Einstieg zu placieren. Mit erhöhtem Risiko ein ReXa 5 um 16:50 der aber in 10 nicht wirklich bestätigt wurde.
Leider sind diese schnellen Bewegungen die grosse Kursräume durchlaufen sehr schwer für TC Trading System zu erfassen.
traderscompany-Tagesergebniss 4P
herkunft 18:30
Montag, 18. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]
…. es tut gut, nach langer Zeit zu sehen, daß noch alles "funktioniert" und die Bollinger Bänder nur ihrer Aufgabe der Filterung nachgekommen sind.
Nach dem ganzen unsachlichen Stress in dem einen oder anderen Forum hab ich jetzt aber auch keinerlei Lust, viel zu schreiben und warte sehnsüchtig auf eine paar ruhige Tage.
Rexb 2 / Rex a5 Entry 17:26 bei 6660; Exit 18:16/TS bei 6639 (21P)
chartbild: 18.12.2006
traderscompany-Tagesergebniss 21P
herkunft 20:13
Freitag, 15. Dezember 2006
Donnerstag, 14. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]
was posten? Hm ... zum Thema dazu ne fachlich fundierte Unterhaltung via Skype:
[18:12:32] W. Gotzmann : machst du blog? und wenn was
[18:12:48] Jürgen Linsenmaier : machen tue ich das ja, aber was schreiben über so nen Tag
[18:13:20] W. Gotzmann : wenn ich ihn machen würde, würde ich mich heute zitieren , das kann man dann notfalls noch 10 weitere male machen
[18:13:22] Jürgen Linsenmaier : Der Tag im Detail
[18:13:24] Jürgen Linsenmaier : ......
[18:13:31] Jürgen Linsenmaier : um 18:30
[18:13:31] W. Gotzmann : wäre auch ne lösung
[18:13:40] W. Gotzmann : die mit Abstand kürzeste
[18:13:52] Jürgen Linsenmaier : ja
[18:13:58] Jürgen Linsenmaier : was soll man sagen
[18:14:15] W. Gotzmann : nix
bis morgen :-)
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 19:50
Mittwoch, 13. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]
…. puh null Volatiliät im Markt. Man darf gespannt sein wann das endet.
Wir haben inzwischen für alle 4 setups - ReX a; ReX b; 4Ma; ZeX - Risikostufen entwickelt. Für jedes setup gibt es drei festgelegte Risikostufen.
TCRisk 1 ist dabei der idealtypische Trigger und damit die unterste Risikostufe.
Da wir uns auferlegt haben in den Verfallswochen nur TCRisk 1 zu handeln gabs heute nicht zu holen.
Aber kein Verlust ist auch ein Gewinn.
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 19:50
Dienstag, 12. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]
…. man muss den Tag nicht so ernst nehmen
20:00 US Staatshaushalt November
20:15 US Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis
Sowas führt letztlich zu einer Tagesspanne, Stand 17:22 von 26 Punkte. Was soll man sagen
Erwähnt ist ein 4MA 5 um Uhr 10:35 den wir nicht gehandelt haben.
Warum? Weil wir den wegen der Trägheit des Marktes an der Stelle einfach beide was anderes gemacht haben :-)
Weit gelaufen ist er nun aber auch nicht.
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 18:40
Montag, 11. Dezember 2006
Der Tag im Detail
Das wars … leider.
traderscompany-Tagesergebniss 0P
Freitag, 8. Dezember 2006
Der Tag im Detail
[Kurse german30 = Kassa Dax]
Eventuell werde ich mich hie und da wiederholen, aber das tut der Dax ja auch. Heute vormittag zum Beispiel. Man war gut beraten, etwas anderes zu tun, als groß auf den Dax zu achten.
Das beabsichtigte Aussetzen des Dax Handels ca. 2 Wochen vor dem Großen Verfall werden wir uns jedenfalls dick in die neuen Kalender für den Anfang März 2007 eintragen. Ganz in diesem Sinne wurde der Vormittag auch mit UK Crude und Cable (GBP/USD) Studien verbracht.
Der Nachmittag brachte zwar ein völlig anderes Bild des Dax, aber besser wurde es erst spätert. Die 14:30 Zahlen bewirkten einen Aufwärtssprung, der 14:52 bei 6426 long als REX b 2 gehandelt wurde. Eigentlich eine gute Signalkonstellation, lediglich das anhaltende Seitwärtsgeschiebe konnte skeptisch machen. 14:54 wurden wir auch prompt ausgestopt bei 6422 (-4 P).
Und es folgte ein rasanter Fall, fast zeitgleich zu gestern (da begann gegen 15 Uhr ein etwas unmotivierter Aufwärtssprung).
Im Verlaufe dieser schnellen Abwärtsbewegung wurden wir dann wieder mit einer System-Baustelle (aber es dürfte hoffentlich die letzte sein) konfrontiert. Wie gestern schon angemerkt, werden solche sehr abrupten und schnellen Bewegungen - auch im 1m Fenster - u.U. schwer erfaßt mit den regulären Systembedingungen. Das ist nun mal in der Berechnungsart der BBD und der optischen Präsentation begründet.
[Wenn die Steigung des MA 2 einen gewissen Wert übersteigt, verändert sich die Optik der BBD, sodaß unsererSystembedingungen kaum noch glatt erfüllt werden können. Genau hierin, in der Steigung des MA 2, liegt auch die Lösung des Problems. Dennoch wurde dieses noch 'irreguläre' Mittel heute nicht angewendet.]
Dadurch ergab sich nach 2 späten Short Versuchen, die aber mit BE beendet wurden, eine sozusagen letzte short-Einstiegsmöglichkeit 15:56 bei 6382 als REX b 5. Exit 16:12 bei 6370 per TS (+ 12 P).
Daß es sich bei der im Chartshot durch ein Rechteck markierten Phase heute um ein ganz normales Marktgeschehen handelt, werde ich aber nicht wirklich glauben können. (Innerhalb von 40 Minuten wurde einmal der gesamte Kursraum des gestrigen Tages von ca. 85 Punkten von oben nach unten durchmessen; die folgende Aufwärtsbewegung holte sich das fast wieder zurück; sie dauerte nur etwas länger.)
In die konnten wir 17:00 bei 6404 long einsteigen als 4MA 1 / REX a 5 [auch das 2m Fenster unterstützte das Signal].
Die anstehenden Alltagsverpflichtungen machten etwas nervös und führten zu einem durch sonst kaum etwas weiter zu begründenden Exit 17:32 bei 6427 (+ 23 P).
Chartshot, Blog und Ende der Woche!
TC - Tagesergebnis 31 P
amazon 18:25
P.S. Hätte ich das gewußt, daß das alles noch dauert: 17:50 ein wunderbarer ZEX 1 / 4MA 2 . So ist wenigstens der Blog fertig.
Donnerstag, 7. Dezember 2006
Der Tag ...
Wir sind weiterhin der Meinung, daß zur Zeit besondere Vorsicht beim Dax angebracht ist; weshalb wir nach wie vor Trades nur auf niedrigster Risikostufe eingehen.
Ein 9:12 begonnender Long wurde kurz darauf mit BE geschlossen.
10:42 jedoch konnte aufgrund der Weiterarbeit an der Tradevariante ZEX (für Zero EXpansion) diese praktisch wieder einmal ausprobiert werden mit einem Entry in 2m zu 6374. Erst hinterher bemerkten wir, daß es sich zusätzlich auch um ein 4MA 5 Signal gehandelt hatte.
Den Exit 10:54 bei 6384 aufgrund eines Fibo Kurszieles hätten wir sonst sicherlich noch einmal überdacht (+10 P).
Nicht sehr clever angestellt.
Den überraschenden Upmove ab 15 Uhr haben wir nicht gehandelt, da kein Signal generiert wurde.
Dieser Impuls war einerseits zu schnell und abrupt; andererseits zu wenig nachhaltig für unser System. Die Korrekturen wurden richtig interpretiert von den BBD, nämlich als Ende der Fahnenstange. Die Aufwärtsbewegung vermittelte so eher den Eindruck, als hätte jemand von den Big Boys die falsche Ordertaste gedrückt.
Auch während des ständig und umfänglich korrigierten Rückganges ließen wir uns in keine Trades mehr hineinziehen.
TC- Tagesergebnis 10 P
amazon 18:45