Freitag, 29. Dezember 2006

Das Letzte ...

Nur der Form halber: gestern und auch heute haben wir ernsthaft nicht recht ans Traden gedacht; es hat sich an beiden Tagen auch nichts aufgedrängt bei Tagesspannen des Dax unter 30 Punkten.

Mit dem Dezember kann man dann noch ganz zufrieden sein; gut durchgekommen und noch eine ganz hübsche Ausbeute dabei.

Noch mehr haben wir die Zeit aber auch für Überprüfungen und Bearbeitungen des Systems genutzt: hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf Konzentration und Fokussierung sowie auf Formalisierung nicht zuletzt des Tradingsprozeßes selbst.

So werden wir es bei den BBD-zyklischen Tradevarianten mit den hier auch dargelegten REX a und b sowie 4MA Varianten bewenden lassen. Wir sind jedoch dabei, uns mit einer ganz besonderen, mit hohem Potential versehenen Situation zu befassen: nämlich der Umkehr.
Hier wird einiges an Ideen auch aus anderen Zusammenhängen einfließen.

Die Erfahrungen zeigen, daß allein das Handeln der Expansionen schon genügend Punkte auch in nicht sehr volastarken Phasen und trotz diverser Null-Punkte Tage zusammenkommen läßt, sodaß man sich mit Tradevarianten, die auf spezielle Marktphasen zugeschnitten wären, nicht unbedingt belasten muß.

Hinzukommt, daß wir Trendphasen längst nicht optimal ausschöpfen. Genannt sei hier nur der vergangene Vorweihnachtsfreitag, der zwar einen sehr schnellen relativ hohen Gewinn brachte; die Fortsetzung, die noch einmal fast das Gleiche hätte bringen können, haben wir jedoch nicht mehr gehandelt. Und das ist kein Einzelfall.

Auch die manchmal nicht ganz zufriedenstellende Erfassung von Long-Trends sollte sich verbessern durch eine weitere Strukturierung des Trading-Entscheidungsprozeßes:

Das höhere Fenster zeigt den Impuls an, das relativ kleinere dazu den Ort.


Wenn dann eine Position eröffnet ist, sind die BBD des Signalfenster nicht mehr von Belang für eine wie auch immer geartete Exitentscheidung. Die wird durch das PT bzw. durch den SL und TS getroffen.

Eine der besten Entscheidungen war der Rückzug aus den diversen Internetforen. Sie war nicht nur heilsam, sondern setzte derartig viel Lebensenergie frei, daß man sich nur fragen kann, warum man das so lange gemacht hat. Allen, die uns - wenn auch mit mit ganz anderer Intention - dazu verholfen haben, an dieser Stelle unser Dank!

Eine weitere, nicht zuletzt persönlich-private Frage werden wir nicht vergessen: die Strukturierung der eigenen Handelszeit.

Vorerst nicht weiter verfolgt wird das konkrete Umsetzen der Handelsstrategie auf andere ULs; Hier müssen erst längere Marktbeobachtungen angestellt werden. Die allerdings werden im Rahmen der Möglichkeiten durchgeführt werden.

Ernsthaften Dank dann an alle, die diesen Blog hier mitverfolgen.

Ein gutes erfolgreiches 2007 wünschen euch Jürgen und Werner.

Bis dahin,

amazon 15:25


Mittwoch, 27. Dezember 2006


Der Tag ...

[Kursangaben german30= Dax Kassa]

Da man 'zwischen den Jahren' auch anderes machen kann und sollte, als sich mit Daxen etc. zu befassen, heute nur eine Halbtagsbeschäftigung mit dem Dax.

Der Aufwärtswille am Vormittag war im Nachhinein natürlich deutlich erkennbar. Gleichermaßen sind Aufwärtsbewegungen nur die zweitliebsten, da sie bedeutend schwieriger und mit mehr Arbeit zu bewältigen sind.
Nach einer sehr langgezogenen Mittagspause sprang der Dax mit der US Eröffnung erneut wie ein Springteufel nach oben. Wie im Chartshot die 5m zeigen, war das aber ein etwas nervöses Rumgehampel, so daß sich im kleineren Fenster keine recht überzeugende Struktur ergeben wollte.

Anders aber im größeren, hier dem 10m Fenster. Das klappte sukzessive und ungestört auf. Die Volatilität war also als ziemlich gering einzustufen, was aber auch ein relativ geringes Risiko beinhaltete.
Nachdem ab 16:15 der Kurs sich in 5m ständig mit dem MA 1 herumschlug, der sich als haltbar erwies, war ein Entry 16:35 in einer 4MA Struktur in 5m (allerdings orientiert am MA, denn der Kurs wollte nun ganz offensichtlich auch nahc mehreren Versuchen nicht den MA in 5m knacken) bei nachhaltig aufklappenden BBD in 10m bei 6592 vertretbar (SL 6586).
Danach hätte man das Gras wachsen hören können, so langsam machte sich der Kurs auf den Weg nach oben, jeweils begleitet vom Nachziehen des Stops (TS=Linien).
Nach sage-und schreibe 2 1/2 Stunden um 19:05 wurde der TS unterschritten und die Position bei 6607 geschlossen (+15 P).
Damit sollte es dann auch genug sein für solch einen Transit Tag, der viel zu lange schon gedauert hatte.

Es ist nicht ganz unwichtig, bei Up-Bewegungen verstärkt das höhere Fenster für die Impulsbestimmung heranzuziehen; wenn die, wie hier in 10m, sehr klar long indiziert, wird der Signalort im kleineren (hier 5m) Fenster auch in etwas diffuserer Form handelbar. Und mit diffuseren BBD-Figurationen muß man aufgrund der geringeren Volatilität bei Up-Bewegungen immer rechnen.

Mal sehen, ob morgen noch was abfällt; einige Zahlen, Windowdressing wird auf jeden Fall anstehen. Vielleicht aber auch keine Kurse morgen, sondern Vorbereitung auf Silvester.

TC-Tradingergebnis 15 P.

amazon 20:50

P.S. Da fällt mir etwas ein, was ja immer wieder in Foren u.dgl durchaus zurecht eingefordert wird, und was wir hier bisher gar nicht erwähnt, sondern irgendwie stillschweigend vorausgesetzt haben:
RM/MM!

Dazu hier die ganz einfache Handhabung:
max. 2% Risiko pro Trade bei max 8 P IR.

Das heißt, man kann theoretisch ab einem minimalen Konto von 400 € mit 1 CFD handeln; pro 400 € Gewinn oder Verlust ergäbe sich jeweils 1 CFD mehr/oder weniger.

Der FDAX oder 25 CFDs wären ab 10.000 € handelbar, und wenn man will pro 400 € nach oben oder unten über die Positionsgröße anpassbar.

Da das von dem maximalen Risiko ausgeht, kann man natürlich bei kleinerem IR auch die Positionsgröße entsprechend anpassen. Ist mir aber zuviel Rechnerei.

Freitag, 22. Dezember 2006


Der Tag im Detail


[ Kursangaben: DAX German 30]

... keine Lust mehr heute zum viel schreiben .... also kurzum 1 Trade und ein "nettes" Gedicht zu Weihnachten

Link Gedicht

15:34 bei 6554 als REX b 2/ REX a 10, exit nach rücklauf 15:46 6513 (41P)


Ein Frohes Fest wünschen Euch Werner und Jürgen


traderscompany-Tagesergebniss 41P

herkunft 19:59

Donnerstag, 21. Dezember 2006

Der Tag ...

Dreimal werden wir noch wach ...

Im Blog vom 4.12. haben wir ja unsere Erwartungen für den Dezember deutlich formuliert; und es läuft eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Auf Tradingmöglichkeiten sehen wir ehrlich gesagt zur Zeit nur mit einem halben Auge. Stattdessen bearbeiten wir einige Komplexe des Tradingansatzes. Dazu aber mehr nach Weihnachten.

Vielleicht nur soviel vorab: Wir haben die Kerntradevarianten soweit formalisiert und damit verdichtet, daß sowohl der diskretionäre Anteil bei der Tradingentscheidung äußerst gering ist als auch die Wahrscheinlichkeit von uns als äußerst hoch angesehen wird, daß sich daraus profitable Trades ergeben. Die Doppelsignale (= korrelierende Signale in verschiedenen Zeitfenstern) sind hierzu der Schlüssel.

Gleichermaßen heißt Formalisierung auch immer Einschränkung. Und Einschränkung heißt in diesem Falle Beschränkung der Gewinnmöglichkeiten.
Und so haben wir Tradevarianten, insofern sie nur bis zu einem gewissen Grade formalisierbar sind, hier bisher außen vor gehalten. Und genau daran sitzen wir, um den richtigen Punkt zwischen Formalisierbarkeit und Deskription hinzubekommen - weil man dann weitere handelbare Tradevarianten hat mit einem Minimum an diskretionärem Erfordernis
(Die Long Bewegung heute morgen ab 9:15 z.B. war ein Fall für eine der bisher hier nicht genutzten Tradevarianten: ein PREX (=pre-expansion).)

Wir machen uns aber gleichermaßen einen Kopf über so scheinbar banale Dinge wie: Wie richten wir eigentlich unsere Handelszeit ein. Dabei geht der Trend deutlich in Richtung des Anfangs erst am frühen Nachmittag. (Bei einer höheren Volatilität des Daxes kann man allerdings auch schon bis zehn Uhr einen guten Tagesgewinn eingefahren haben.)

Wir sind also beim Feintuning.

Und natürlich gab es auch Signale: gestern kurz nach 19 Uhr die short Bewegung; heute die kurz nach 18 Uhr. Aber da hatten wir sozusagen schon geschlossen. Und die angesprochene Long Bewegung von heute morgen würde hier in jedem Fall außerhalb des veröffentlichten Systems gelaufen sein und insofern ebenfalls nicht aufgenommen werden.

Also heute kein TC-Tradingergebnis.

amazon 19:30

Mittwoch, 20. Dezember 2006

Der Tag im Detail


[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]

…. 17:55 Tagesrange 24.5 Punkte. Abends fragt man sich dann was hat man eigentlich den ganzen Tag gemacht:
daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken daxgucken dax gucken


Null Trades = Null Punkte und das Gap ist immer noch offen 17:59


traderscompany-Tagesergebniss 0P

herkunft 17:59

Dienstag, 19. Dezember 2006

Der Tag im Detail


[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]

…. leider war traderscompany heute personell unterbesetzt. Heute früh hatte jeder von uns anderweitige Dinge zu erledigen. Ab 14:00 Uhr wurde dann bis 17:00 Uhr auf Einmannbestrieb umgeschaltet.


14:54 short; ReXb 2 / ReXa5 Entry 14:54 6604; Exit 14:56 bei 6600 (4P)
Da das setup in 2 Schwäche zeigte (der MA drehte überraschenderweise auf long und blieb das auch in der Periode) eine schneller Exit.

Der mögliche short ReX b/15:20 danach wurde letztlich durch das nicht ganz erreichen des Triggers nicht eingegangen.

Die komplette Longbewegung ab 15:55 lief ohne uns. Die gesamte Aufwärtsbewegung war zu explosiv um einen vertretbaren bzw. vernünftigen Einstieg zu placieren. Mit erhöhtem Risiko ein ReXa 5 um 16:50 der aber in 10 nicht wirklich bestätigt wurde.

Leider sind diese schnellen Bewegungen die grosse Kursräume durchlaufen sehr schwer für TC Trading System zu erfassen.


traderscompany-Tagesergebniss 4P

herkunft 18:30

Montag, 18. Dezember 2006

Der Tag im Detail


[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]

…. es tut gut, nach langer Zeit zu sehen, daß noch alles "funktioniert" und die Bollinger Bänder nur ihrer Aufgabe der Filterung nachgekommen sind.
Nach dem ganzen unsachlichen Stress in dem einen oder anderen Forum hab ich jetzt aber auch keinerlei Lust, viel zu schreiben und warte sehnsüchtig auf eine paar ruhige Tage.


Rexb 2 / Rex a5 Entry 17:26 bei 6660; Exit 18:16/TS bei 6639 (21P)

chartbild: 18.12.2006

traderscompany-Tagesergebniss 21P

herkunft 20:13

Freitag, 15. Dezember 2006

Der Tag im Detail


[ Kursangaben: Fdax/DAX H7-DTB]


... man muss diese Zeiten einfach ertragen/durchhalten

heute ganz bewusst nicht gehandelt - Verfallstag ...



traderscompany-Tagesergebniss 0P

herkunft 20.45

Donnerstag, 14. Dezember 2006

Der Tag im Detail

[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]


was posten? Hm ... zum Thema dazu ne fachlich fundierte Unterhaltung via Skype:

[18:12:32] W. Gotzmann : machst du blog? und wenn was
[18:12:48] Jürgen Linsenmaier : machen tue ich das ja, aber was schreiben über so nen Tag
[18:13:20] W. Gotzmann : wenn ich ihn machen würde, würde ich mich heute zitieren , das kann man dann notfalls noch 10 weitere male machen
[18:13:22] Jürgen Linsenmaier : Der Tag im Detail
[18:13:24] Jürgen Linsenmaier : ......
[18:13:31] Jürgen Linsenmaier : um 18:30
[18:13:31] W. Gotzmann : wäre auch ne lösung
[18:13:40] W. Gotzmann : die mit Abstand kürzeste
[18:13:52] Jürgen Linsenmaier : ja
[18:13:58] Jürgen Linsenmaier : was soll man sagen
[18:14:15] W. Gotzmann : nix

bis morgen :-)



traderscompany-Tagesergebniss 0P

herkunft 19:50

Mittwoch, 13. Dezember 2006

Der Tag im Detail

[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]

…. puh null Volatiliät im Markt. Man darf gespannt sein wann das endet.


Wir haben inzwischen für alle 4 setups - ReX a; ReX b; 4Ma; ZeX - Risikostufen entwickelt. Für jedes setup gibt es drei festgelegte Risikostufen.
TCRisk 1 ist dabei der idealtypische Trigger und damit die unterste Risikostufe.

Da wir uns auferlegt haben in den Verfallswochen nur TCRisk 1 zu handeln gabs heute nicht zu holen.
Aber kein Verlust ist auch ein Gewinn.


traderscompany-Tagesergebniss 0P

herkunft 19:50

Dienstag, 12. Dezember 2006

Der Tag im Detail

[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]


…. man muss den Tag nicht so ernst nehmen

20:00 US Staatshaushalt November
20:15 US Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis

Sowas führt letztlich zu einer Tagesspanne, Stand 17:22 von 26 Punkte. Was soll man sagen


Erwähnt ist ein 4MA 5 um Uhr 10:35 den wir nicht gehandelt haben.
Warum? Weil wir den wegen der Trägheit des Marktes an der Stelle einfach beide was anderes gemacht haben :-)
Weit gelaufen ist er nun aber auch nicht.



traderscompany-Tagesergebniss 0P

herkunft 18:40

Montag, 11. Dezember 2006

Der Tag im Detail

[ Kursangaben: Fdax/DAX Z6-DTB]

…. keine wirkliche Bewegung im Markt. Bis 17:45 Uhr 39 Punkterange. Und die meisten um 8:00 uhr morgens. Nachdem Teile des TC-Teams um 17:00 Uhr zweimal v0r Müdigkeit mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt sind hat traderscompany Feierabend gemacht.

Erwähnt sei um 11:00 Uhr der 4MA 10 den wir aber nicht gesehen haben. Viel gebracht hätte er auch nicht.

Das wars … leider.


traderscompany-Tagesergebniss 0P

herkunft 17:50

Freitag, 8. Dezember 2006


Der Tag im Detail

[Kurse german30 = Kassa Dax]

Eventuell werde ich mich hie und da wiederholen, aber das tut der Dax ja auch. Heute vormittag zum Beispiel. Man war gut beraten, etwas anderes zu tun, als groß auf den Dax zu achten.
Das beabsichtigte Aussetzen des Dax Handels ca. 2 Wochen vor dem Großen Verfall werden wir uns jedenfalls dick in die neuen Kalender für den Anfang März 2007 eintragen. Ganz in diesem Sinne wurde der Vormittag auch mit UK Crude und Cable (GBP/USD) Studien verbracht.

Der Nachmittag brachte zwar ein völlig anderes Bild des Dax, aber besser wurde es erst spätert. Die 14:30 Zahlen bewirkten einen Aufwärtssprung, der 14:52 bei 6426 long als REX b 2 gehandelt wurde. Eigentlich eine gute Signalkonstellation, lediglich das anhaltende Seitwärtsgeschiebe konnte skeptisch machen. 14:54 wurden wir auch prompt ausgestopt bei 6422 (-4 P).

Und es folgte ein rasanter Fall, fast zeitgleich zu gestern (da begann gegen 15 Uhr ein etwas unmotivierter Aufwärtssprung).
Im Verlaufe dieser schnellen Abwärtsbewegung wurden wir dann wieder mit einer System-Baustelle (aber es dürfte hoffentlich die letzte sein) konfrontiert. Wie gestern schon angemerkt, werden solche sehr abrupten und schnellen Bewegungen - auch im 1m Fenster - u.U. schwer erfaßt mit den regulären Systembedingungen. Das ist nun mal in der Berechnungsart der BBD und der optischen Präsentation begründet.
[Wenn die Steigung des MA 2 einen gewissen Wert übersteigt, verändert sich die Optik der BBD, sodaß unsererSystembedingungen kaum noch glatt erfüllt werden können. Genau hierin, in der Steigung des MA 2, liegt auch die Lösung des Problems. Dennoch wurde dieses noch 'irreguläre' Mittel heute nicht angewendet.]

Dadurch ergab sich nach 2 späten Short Versuchen, die aber mit BE beendet wurden, eine sozusagen letzte short-Einstiegsmöglichkeit 15:56 bei 6382 als REX b 5. Exit 16:12 bei 6370 per TS (+ 12 P).

Daß es sich bei der im Chartshot durch ein Rechteck markierten Phase heute um ein ganz normales Marktgeschehen handelt, werde ich aber nicht wirklich glauben können. (Innerhalb von 40 Minuten wurde einmal der gesamte Kursraum des gestrigen Tages von ca. 85 Punkten von oben nach unten durchmessen; die folgende Aufwärtsbewegung holte sich das fast wieder zurück; sie dauerte nur etwas länger.)

In die konnten wir 17:00 bei 6404 long einsteigen als 4MA 1 / REX a 5 [auch das 2m Fenster unterstützte das Signal].
Die anstehenden Alltagsverpflichtungen machten etwas nervös und führten zu einem durch sonst kaum etwas weiter zu begründenden Exit 17:32 bei 6427 (+ 23 P).

Chartshot, Blog und Ende der Woche!

TC - Tagesergebnis 31 P

amazon 18:25

P.S. Hätte ich das gewußt, daß das alles noch dauert: 17:50 ein wunderbarer ZEX 1 / 4MA 2 . So ist wenigstens der Blog fertig.

Donnerstag, 7. Dezember 2006


Der Tag ...

Wir sind weiterhin der Meinung, daß zur Zeit besondere Vorsicht beim Dax angebracht ist; weshalb wir nach wie vor Trades nur auf niedrigster Risikostufe eingehen.

Ein 9:12 begonnender Long wurde kurz darauf mit BE geschlossen.

10:42 jedoch konnte aufgrund der Weiterarbeit an der Tradevariante ZEX (für Zero EXpansion) diese praktisch wieder einmal ausprobiert werden mit einem Entry in 2m zu 6374. Erst hinterher bemerkten wir, daß es sich zusätzlich auch um ein 4MA 5 Signal gehandelt hatte.
Den Exit 10:54 bei 6384 aufgrund eines Fibo Kurszieles hätten wir sonst sicherlich noch einmal überdacht (+10 P).
Nicht sehr clever angestellt.

Den überraschenden Upmove ab 15 Uhr haben wir nicht gehandelt, da kein Signal generiert wurde.
Dieser Impuls war einerseits zu schnell und abrupt; andererseits zu wenig nachhaltig für unser System. Die Korrekturen wurden richtig interpretiert von den BBD, nämlich als Ende der Fahnenstange. Die Aufwärtsbewegung vermittelte so eher den Eindruck, als hätte jemand von den Big Boys die falsche Ordertaste gedrückt.


Auch während des ständig und umfänglich korrigierten Rückganges ließen wir uns in keine Trades mehr hineinziehen.


TC- Tagesergebnis 10 P

amazon 18:45

Mittwoch, 6. Dezember 2006

Der Tag ...

Man sollte beim Dax genauso aufs Warten vorbereitet sein wie bei einem Arzttermin und dafür etwas zur Hand haben, was die Wartezeit sinnvoll ausfüllt.
Am Vormittag, während dessen der Dax wenig ausgeprägt in einer engen Range pendelte, wurden die Risikoprofile unserer Tradevarianten erstellt.
Handelssignale ergaben sich auch nicht.

Die Hoffnung auf eine handelbare Bewegung richtete sich auf die Zeit nach 16:30 mit dem Ölmarktbericht. Tatsächlich hätte sich ein wenn auch unsauberes, aber handelbares Signal (allerdings der formellen Risikokategorie 3 auf einer Skala von 1-5) schon gegen 16:20 ergeben. Aber so kurz vor der Zahlenbekanntgabe verbat sich das für uns von selbst. (Es hätte auch nur bei sehr kreativer Positionsführung einen nennenswerten Gewinn erbracht.)

Es wurde heute also nicht gehandelt.

amazon 18:02

Dienstag, 5. Dezember 2006


Der Tag im Detail

Die Abwärtsbewegung der letzten Tage hat die Basisvolatilität deutlich ansteigen lassen. Gemessen als Daily ATR (13) liegt sie jetzt deutlich über 70, nachdem sie zuvor fast bis auf 50 gefallen war.

Aufgrund von Verpflichtungen am Nachmittag würde das nur ein kurzer Handelstag werden.
Die schwache, weil stark korrigerte Aufwärtsbewegung am Vormittag brachte keine überzeugenden Handelssignale.

Die Ablösung durch die folgende sich einschleichende Abwärtsbewegung führte dann zur Eröffnung eines eher lustlosen Trades. Die Kernfenster 2m und 5m zeigten die short Neigung wohl an, jedoch in etwas verwaschener Form durch fast asymmetrische BBD-Figuren (so ging das untere BBD zwar deutlich nach unten; das obere jedoch zeigte nur eine deutlich geringere Steigung). Diese Asymmetrien haben zwar auch eine Richtungsindikation, jedoch mit höherem Risiko.

Fündig konnte man dann auf der Suche nach einem handelbaren 'reguläreren' Signal im 1m Fenster werden: 12:37 short bei 6314 nach dem Abprall vom oberen BBD 1 als 4MA 1; der geringe SL von 3 Punkten war nicht ganz unerheblich bei der Entscheidung für diese Position. Exit per TS 13:10 6303 (+ 11 P).

Die 14:30 Zahlen brachten wieder etwas neue Bewegung, aber nach oben. 14:37 ergab sich ein long REX a 2 / 1 bei 6312. Da in 10m noch eine short Kontraktion angezeigt wurde, war angesagt, die Position nicht unnötig auszureizen und lieber zu nehmen, was sich bekommen ließe. Nach dem knappen Verfehlen des ersten Kursziels wurde die Position beim Zurückkommen 14:40 bei 6319 geschlossen (+ 7 P).

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.

Damit war aus oben angedeuteten Gründen der Handelstag beendet.

TC-Tagesergebnis + 18 Punkte (2 Trades)

amazon 15:20

Montag, 4. Dezember 2006

Der Tag im Detail

Da wir am Wochenende mit einigem Ärger konfrontiert und ziemlich viel für ein WE gefordert waren, ist nicht nur die Erholung eingeschränkt worden, sondern es gab für uns einiges an Überlegungen anzustellen. Zudem wird ständig an der Formulierung einzelner Systemaspekte gearbeitet.

Es wurde heute nicht gehandelt.

Der November war ein für uns ein teilweise eher unangenehmer, schwieriger Monat. Das ist nicht verwunderlich bei einem DAX, dessen Volatilität kontinuierlich abgenommen hatte. 7 Tage mit einem Nullergebnis sind die Konsequenz. Erst die letzten Handelstage haben da einiges rausgerissen. Das angestrebte Nettoergebnis konnte noch erreicht werden.

Für den Dezember machen wir uns keine sehr großen Illusionen, was das Ergebnis angeht. Da wollen wir nur gut durchkommen.
Die nächsten zwei Wochen werden weiter vom Verfall bestimmt sein. Danach dann zwei Wochen Weihnachtsgeschäft, bei dem es erfahrungsgemäß Tage mit komatösen Schwankungsbreiten geben wird, unterbrochen eventuell von plötzlichen Wahnsinnsausbrüchen. Beides nicht ganz leicht handelbar.
Sollte der Abwärtsdruck allerdings insgesamt anhalten, könnte es noch postive Überraschungen für uns geben.

Wir wollen auf jeden Fall den DAX aus oben beschriebenen Gründen im Dezember besonders defensiv handeln und uns vor allem auf gut abgesicherte Signal, so sie denn kommen, konzentrieren.
Tradingmöglichkeiten -
soweit wir das beobachtet haben - hätten wir in diesem Sinne heute auch gar nicht gehabt, da nur Signalstrukturen mit deutlich höherem Risiko vorlagen.

amazon 18:25

Freitag, 1. Dezember 2006

Der Tag im Detail

[Kursangaben = german 30= Kassa Dax]

Heute wurde erst spät überhaupt mit dem Traden begonnen. Es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Traden.

Der erste Trade noch während der eigentlichen Mittagspause:
Short als 4MA 5 / REX b 10 um 13:30 bei 6329; nur wenige Minuten später wurden wir ausgestopt bei 6335 (- 6 P).

Bis zu den 16 Uhr Zahlen passierte nichts Nennenswertes; dann aber dafür umso mehr: eine wahre Volaexplosion. Durch die angesagte Einschaltung des kleinsten, des 1m-Fensters, konnte in den beginnenden Trend 16:05 short bei 6293 als REX a eingestiegen werden; Exit 16:12 bei 6271, leicht verspätet, nach Erreichen des Kursziels. (+ 21 P).

Das nächste Signal ließ erwartungsgemäß im nächsthöheren Fenster nicht lange auf sich warten:
16:26 short bei 6269 als REX b 2, der 16:40 nach Erreichen des insgesamt 3. Kursziels bei 6208 geschlossen wurde (+61 P).

Es folgte noch 17:05 ein 17:10 per BE geschlossener short REX b 5 bei 6238.


traderscompany- Tagesergebnis 76 P



amazon 21:17