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Der Tag insgesamt ...

Was haben wir eigentlich gemacht, wo waren wir eigentlich, als z.B. gestern der Dax mal eben hundert Punkte aufwärts lief? Wir waren da, wo wir auch die beiden letzten Wochen zuvor waren, als der Dax meistens von einer Ecke in die andere lief und sich nur in Ausnahmefällen zu einem längeren durchgängigen Move auf den Weg machte: bei der Inventur unseres Handelsansatzes.
Und so etwas geht nun mal auf Kosten des eigenen Tradings, wenn man eher nebenbei und halbherzig auf die Charts sieht. Damit sollte es nun aber erst einmal, spätestens ab Montag, sein Bewenden haben.

Die Schlußfolgerungen daraus, soweit sie hier von Belang sein könnten:
Wir beschränken den Handelsansatzes auf das Handel von Expansionen im Sinne der hier auch dargelegten 3 Tradevarianten; wir sind jedoch weiterhin dabei, uns mit Umkehrsituationen zu befassen.
Eventuell getradete Umkehren werden wir hier vorstellen (eine erste Variante ist praktisch fertig), wobei wir den Blog auch als Entwicklungs- und Erarbeitungsfläche betrachten. Für die Umkehr sehen wir von vorherein Grenzen der Formalisierbarkeit; dem widerspricht jedoch nicht das Sammeln von Indizien, woraus wir umsetzbare Tradeideen formen wollen.

Aufgrund auch einer modifizierten Herleitung der 3 Expansionstrades gibt es Änderungen in der Benennung: REX a heißt jetzt => EXa /// REX b bleibt bei => REXb /// und 4MA heißt => REXc.
Dabei sind im Prinzip REX b und c unverändert. Die Bennungsänderung zu EXa verweist darauf, daß wir es hier nicht mehr mit einem ReEntry zu tun haben wollen, sondern mit einem 1. (deshalb auch 'a') Traden der EXPansion. Das bedeutet auch, wir setzen keine Korrektur in einem wellentheoretischen Sinne vor dem Entry mehr voraus; Rücksetzer sind natürlich willkommen.
Des weiteren bedeutet das auch, daß Expansionen, die sich durch einen linearen Anstieg der Volatilität entwicklen (im Gegensatz zu einem nicht-linearen sprunghaften) ebenfalls sofort handelbar sind. [Hier gab es von Anfang an ein 'loses Ende' in der Systematik, das nunmehr befestigt ist.]

In diesem Zusammenhang galt die Beschäftigung auch dem Entry an sich; besonders beim ersten Expansionstrade gab es da einige Fragezeichen. Allgemein gilt für uns nun folgendes:
Das oder die größeren Fenster bestimmen dabei über die BBD 2 Konstellationen allein den Impuls!Die BBD 2 Konstellationen des kleineren Signalfenster sind dazu da, formell anzuzeigen, woran, d.h. an welchem Entryort, man sich dort, nämlich dem tatsächlichen Entryfenster, orientieren muß. Die für die Tradevariante genannten Triggerpunkte stellen dabei lediglich den systemisch, und damit theoretisch günstigsten Entryort dar. Man wird vom Markt nicht verlangen können, daß er sich immer an diesem Ort punktgenau ebenso orientiert.

Diese quantenphysikalische Anleihe , die zur Trennung von Impuls und Ort führt, bewirkt, daß wir Signale von oben nach unten scannen: das Öffnen der BBD 2 etwa in einem Fenster verweist umgehend auf das nächsttiefere Fenster, in dem ein Entryort gesucht wird, sofern dort die Bedingungen für einen Entry ebenfalls vorliegen. So lassen sich die Entrybedingungen für EXP a so formulieren:
EXa => Zf+ Ausbruch BBD 2 // Zf (=Signalfenster) Ausbruch BBD 2 mit Entry orientiert an BBD1 -> bestmöglich. Entsprechendes für die anderen Tradevarianten. Für den REXb gilt dabei als Bedingung ebenfalls Zf+ Ausbruch BBD 2; für den REXc gilt als Bedingung Zf+ Expansion (=Synchronisierung od. Ausbruch).

Die Befassung mit Umkehrsituationen ist dabei nicht nur eine logische und immanente Weiterführung des auf dem Zyklus der BBD beruhenden Systems, sondern entspringt auch der Notwendigkeit, sich mit den Vorgaben des Marktes auseinanderzusetzen. Kurz gesagt: Entweder eine Partei setzt sich für eine gewisse Zeit auf dem Markt durch, was zu Moves führt, die mit den Expansionstrades gehandelt werden können; oder es setzt sich eben keine Partei nachhaltig genug für Expansionen durch, da die Gegenpartei immer wieder ihrerseits zu Kontern ansetzt, die sich jedoch ebenfalls nicht nachhaltig genug für Expansionen durchsetzen können - das Ergebnis sind ständige Umkehren des Marktes.

Unsere Handelszeiten begrenzen wir in Abgleichung mit anstehenden Newsterminen (also Zahlen vor allem) und mit dem Schwergewicht auf dem Nachmittag so, daß wir auf maximal 6 Stunden vor den Charts pro Tag kommen. Mehr ist unseres Erachtens an konzentrierter Arbeit vor dem Schirm nicht umsetzbar.

Des weiteren haben wir uns mit anderen Systemen auseinandergesetzt, speziell mit dem Ansatz vom zur Zeit sehr en voguen und geschätzten Michael Voigt. Hier ist für den Umkehrbereich schon etwas eingeflossen.

Nebenher läuft inzwischen der Chart des Crude Oils mit einem Fenster mit. Wir werden diesen Wert für den Zeitraum von ca. drei Monaten ständig beobachten. Das erscheint deshalb sinnvoll, da Crude Oil grundsätzlich als einer der volatilsten Werte (noch vor den Währungen) anzusehen ist. Über die daily ATR wird auch das ständig überprüft.
Hin und wieder fragen wir uns allerdings auch, weshalb tun wir uns die Quälerei mit dem Dax an, wenn das Öl wie geschmiert läuft: aber ohne einigermaßen Marktkenntnis machen wirs trotzdem nicht, auch wenns in den Fingern juckt.

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