Der Tag ...
Nein, der Dax macht keine Freude. Mögen neue Hochs für die Nachrichten taugen, uns macht die diffuse Dynamik kein Vergnügen.
Es ist extrem spät, also immerhin ein furchtbar später Long Entry REX b 2 20:30 6802, Exit 20:54 per TS 6812 (+10P).
TC-Tradingergebnis + 10P
amazon 22:25
Mittwoch, 31. Januar 2007
Dienstag, 30. Januar 2007
Der Tag im Detail ...
[Kurse german 30=Kassa Dax]
Den Vormittag verbrachten wir noch mit Analysen zur ZEX Konstellation, ohne jedoch real zu handeln. Immerhin hatte das den Nebeneffekt, am Schirm zu sein, als etwas überfallartig gegen 13 Uhr eine Long Bewegung startete. (Diesen Ausbruch kann man durchaus zurückverfolgen auf die ZEX Konstellation gegen 9:30.)
13:10 EXa Entry Long 6732 (SL 6726) nachdem auch in 10m Ausbruch angezeigt worden.
Exit 13:30 bei 6765. Der Exit erfolgte nach einem Pseudo TS in 2m; ehrlich nicht mehr als ein Grund rauszugehen, da man solche Geschenke über Mittag nicht zu sehr ausreizen sollte.
(+33 P)
Danach hätte es noch einige Entrymöglichkeiten gegeben, die uns aber nicht so vollständig überzeugten. Die Positionen wären aber auch nicht so einfach zu managen gewesen.
Was zur Zeit - ganz unabhängig vom tatsächlichen Ergebnis - den Spaß etwas trübt ist die nicht mehr zu leugnende Veränderung des Handelsrhythmus des Daxes. Die Nicht-Linearität der Ausbrüche nimmt zu. Es ist, als wollten alle zur gleichen Zeit durch die selbe Tür. Vielleicht haben ja auch hier die Programmhändler einen deutlich höheren Anteil erreicht. Es fehlt etwas die Ausgeglichenheit der Marktteilnehmer.
Vielleicht hat ja hierzu jemand Ideen oder noch besser Kenntnisse.
Seis drum: Das TC-Tradingergebnis +33 P.
amazon 19:40
Montag, 29. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... vormittags entwickelte sich ab 9.10/15 ein ZEX. Allerdings gabs keinen vertretbaren SL.
und in der Nachmittags-Bewegung ab 15:40/45 waren wir vorsichtig eventuell übervorsichtig, Mag sein.
Jedenfalls null Trades d.h. null Punkte
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 18:53
Freitag, 26. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... mittags viele schnelle Trendwechsel .. mitten drin dann zahlen.
Was bleibt: Das Gefühl man hätte heute - bei hektischem agieren - auch Geld verlieren können
Somit, auch weil ein paar ZEX ausgelassen wurden, ein Trade
14:50 long REXb2/REXa5 entry 6753; IS 6750; close 6758,5; 5,5P
Die beiden Impulse zwischen 14 und 16 Uhr (einmal hoch, einmal runter) haben uns dann bei der Lösung 'Impulswechsel' ziemlich weit voran gebracht.
traderscompany-Tagesergebniss 5,5P
herkunft 18:03
Der DONNERSTAG (25.1.) im Detail ...
Ein verspäteter Bericht, da es gestern abend zeitlich einfach nicht mehr klappte.
Die Entscheidung, die ZEX Tradevariante nun auch ins reale Traderepertoire aufzunehmen erwies sich gleich am Morgen als gut. Es folgten nämlich gleich 3 ZEX hintereinander , die sämtlich im Chartshot markiert sind, von denen aber der erste wegen noch-nicht-Anwesenheit nicht gehandelt wurde (leider, denn er hatte ein Potential von ca. 15 P).
Dann aber ZEX 10:10 Long 6748, Exit 10:15 6762 (+ 14 P);
ZEX short 10:30 6756, Exit 10:40 6754 (+2). Bei letzterem handelt es sich de facto um einen BE Trade, denn die 2 Punkte Gewinn sind ja letztlich der maximale Spread.
(Die ZEX waren sowohl in 10m wie in 5m handelbar)
Das wars dann vom Dax erst einmal und er begann ein frühe Siesta.
Um 14:05 dann Short bei 6740 als EXa 5 mit einem SL 3 P entfernt bei einem 1-2-1 Widerstand (Im FDax nicht ganz so klar, aber hinreichend), Exit 14:15 6732 an Fibo Extension. (+8 P).
Dann folgte die Zeit der Zahlen, die relativ verhaltene Reaktionen hervorriefen. Zum Open der 16 Uhr Kerze 5m hätten wir einen schönen weiteren ZEX Einstieg gehabt, auf den wir aber verzichteten, da die 'Verkäufe neuer Häuser' noch nicht raus waren.
In die einsetzende Short Bewegung kamen wir dann per EXa5 bei 6724 (SL 6729); der Exit erfolgte dann relativ spät erst per TS 17:00 bei 6715 (+ 9 P).
(Erwähnt sei immerhin noch eine weitere sehr profitable ZEX Konstellation gegen 17:35 in 2m, die eine etwas unübersichtliche REX Konstellation in 5 und 10 geklärt hätte. Da hatten wir aber schon Schluß gemacht.)
Somit das Donnerstags TC-Tradingergebnis + 33 P.
amazon Fr. 26.1. 10:15
Der Freitag (26.1.) im Detail ...
Forts. folgt
Mittwoch, 24. Januar 2007
Der Tag im Detail
Unsere Entscheidung, uns auf den Nachmittag zu konzentrieren, war auch heute nicht günstig für uns. Den punktgenau getriggerten Long EXa2 um 11:44 als auch den folgenden REXb5 um 12:25 konnten wir so nicht handeln.
Am Nachmittag hatte man es wieder einmal mit einem aufwärts gehenden sägezahnartigen Markt zu tun, in den wir bis auf einige BE Versuche keinen profitablen Einstieg fanden.
Aufgrund von insgesamt 4 (3 in 2m, 1 in 5m) zum Teil sehr profitablen, jedoch nur auf Paper ausgeführten ZEX-Trades werden wir nun die Papierebene verlassen und führen sie als 'offizielle' Tradevariante ein.
Kurzbeschreibung ZEX (Zero EXpansion): Kurs prallt vom BBD2 ab, durch den Abprall wird keine Expansion der BBD2 bewirkt, Entry sobald BBD neutral oder Kontraktion; im höheren Fenster darf keine Indikation gegen die Abprallrichtung vorliegen, je stärker dort die Abprallrichtung indiziert ist, desto besser.
traderscompany-Tagesergebniss 0P
amazon 20:50
Dienstag, 23. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... heute waren wir vormittags nicht aktiv. Leider gabs dann seit cirka 2 1/2 Monaten die erste gute Bewegung die vormittags auch zu handeln gewesen wäre.
Tja und nachmittags dann zwei Signale
14:50; REXb2/REXa5; erhöhtes Risiko weil 10 nicht mitmachte und wurde auch prompt auf BE geschlossen
17:16; REXa2 wurde aufgrund des erhöhten Risikos (5min bot viel Platz für Ärger) nicht gehandelt.
Viel gebracht hätte der close dann per TS auch nicht gebracht
Chartbild 23_01-2007
Danach Feierabend
traderscompany-Tagesergebniss 0P
herkunft 18:21
Montag, 22. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... nachmittags gabs eine schöne mal wieder schnelle Abwärtsbewegung . . .
16:02/04 als REXc Signal wurde nicht gehandelt in der Vermutung das die Zahlen eine Zahlenkerze erstmal auslösen würden.
Leider wurden dann die Zahlen, wie wir zu spät bemerkten auf morgen verlegt. Tja Pech gehabt. Die dann laufende Shortbewegung generierte leider erst sehr spät aus 10min ein Signal.
Chartbild 22_01-2007
Trotzdem ein REXb2/15:48 short brachte 6,5P
eine REXa10/17:10 short brachte 12P
traderscompany-Tagesergebniss 18.5P
herkunft 19:20
Freitag, 19. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... folgende zwei Entrys sind das Ergebnis von vielen Gedanken die wir uns darüber gemacht haben, wie diese derzeit sehr explosiven short-Bewegungen aber auch wie heute schnellen long-Bewegungen, zu handeln sind. Es scheint als ob sich die Arbeit der letzten Wochen bezahlt macht.
15:20 long; EXa5; Entry 5719, IS 6714, Exit 6740; 21P
16:25 long; EXa5; Entry 6764; IS 6759.5; Exit 6784 (rücklauf Kerze ohne Break Fiboextension); 20P
traderscompany-Tagesergebniss 41P
herkunft 20:53
Mittwoch, 17. Januar 2007
Der Tag im Detail ...
[Kursangaben german30= Kassa Dax]
Die 14:30 Zahlen brachten etwas Wind in den Dax.
Entry 14:45 Short bei 6695 als EXa 5 (SL 6700). Exit 14:55 bei 6677 nach Abprall an Tagesfibonacci Extension
(+ 18 P).
Ein Wort zum Entry. Der war insofern nicht nach den engen Handelregeln, da der Trigger des BBD1 nicht erreicht wurde; gut 2 P fehlten. (Bei der gleichfalls an dieser Stelle möglichen Tradevariante im tieferen 2m Fenster REXb2 wurde der Trigger des MA1 noch klarer verfehlt.)
Die Position wurde dennoch eröffnet, da ein Dreier Widerstand (1-3-1-) in 5min gebildet worden war (= gestrichelte Linie), der einen nahen SL abgab. Diese Gegebenheit und die Tatsache, daß sowohl in 5 als auch in 10min die BBD2 weit aufgeklappt waren und auf einen guten Impuls verwiesen, ließen einen Entry vertretbar erscheinen.
In den Long Impuls kamen wir per Open 18:00 bei 6705 rein (SL 6699). (Den früheren und etwas besseren REXb aus 2m leider verpaßt.) Nach einer sehr langen Stunde Exit 19:00 bei 6716 (und zwar weil es jetzt reichte zeitlich, der TS wäre eigentlich etwas tiefer gewesen, aber Nase voll vom Warten ist auch ein Exit Argument) (+ 11 P).
TC-Tagesergebnis + 29 P
amazon 19:20
Dienstag, 16. Januar 2007
Freitag, 12. Januar 2007
Der Tag insgesamt ...
Was haben wir eigentlich gemacht, wo waren wir eigentlich, als z.B. gestern der Dax mal eben hundert Punkte aufwärts lief? Wir waren da, wo wir auch die beiden letzten Wochen zuvor waren, als der Dax meistens von einer Ecke in die andere lief und sich nur in Ausnahmefällen zu einem längeren durchgängigen Move auf den Weg machte: bei der Inventur unseres Handelsansatzes.
Und so etwas geht nun mal auf Kosten des eigenen Tradings, wenn man eher nebenbei und halbherzig auf die Charts sieht. Damit sollte es nun aber erst einmal, spätestens ab Montag, sein Bewenden haben.
Die Schlußfolgerungen daraus, soweit sie hier von Belang sein könnten:
Wir beschränken den Handelsansatzes auf das Handel von Expansionen im Sinne der hier auch dargelegten 3 Tradevarianten; wir sind jedoch weiterhin dabei, uns mit Umkehrsituationen zu befassen.
Eventuell getradete Umkehren werden wir hier vorstellen (eine erste Variante ist praktisch fertig), wobei wir den Blog auch als Entwicklungs- und Erarbeitungsfläche betrachten. Für die Umkehr sehen wir von vorherein Grenzen der Formalisierbarkeit; dem widerspricht jedoch nicht das Sammeln von Indizien, woraus wir umsetzbare Tradeideen formen wollen.
Aufgrund auch einer modifizierten Herleitung der 3 Expansionstrades gibt es Änderungen in der Benennung: REX a heißt jetzt => EXa /// REX b bleibt bei => REXb /// und 4MA heißt => REXc.
Dabei sind im Prinzip REX b und c unverändert. Die Bennungsänderung zu EXa verweist darauf, daß wir es hier nicht mehr mit einem ReEntry zu tun haben wollen, sondern mit einem 1. (deshalb auch 'a') Traden der EXPansion. Das bedeutet auch, wir setzen keine Korrektur in einem wellentheoretischen Sinne vor dem Entry mehr voraus; Rücksetzer sind natürlich willkommen.
Des weiteren bedeutet das auch, daß Expansionen, die sich durch einen linearen Anstieg der Volatilität entwicklen (im Gegensatz zu einem nicht-linearen sprunghaften) ebenfalls sofort handelbar sind. [Hier gab es von Anfang an ein 'loses Ende' in der Systematik, das nunmehr befestigt ist.]
In diesem Zusammenhang galt die Beschäftigung auch dem Entry an sich; besonders beim ersten Expansionstrade gab es da einige Fragezeichen. Allgemein gilt für uns nun folgendes:
Das oder die größeren Fenster bestimmen dabei über die BBD 2 Konstellationen allein den Impuls!Die BBD 2 Konstellationen des kleineren Signalfenster sind dazu da, formell anzuzeigen, woran, d.h. an welchem Entryort, man sich dort, nämlich dem tatsächlichen Entryfenster, orientieren muß. Die für die Tradevariante genannten Triggerpunkte stellen dabei lediglich den systemisch, und damit theoretisch günstigsten Entryort dar. Man wird vom Markt nicht verlangen können, daß er sich immer an diesem Ort punktgenau ebenso orientiert.
Diese quantenphysikalische Anleihe , die zur Trennung von Impuls und Ort führt, bewirkt, daß wir Signale von oben nach unten scannen: das Öffnen der BBD 2 etwa in einem Fenster verweist umgehend auf das nächsttiefere Fenster, in dem ein Entryort gesucht wird, sofern dort die Bedingungen für einen Entry ebenfalls vorliegen. So lassen sich die Entrybedingungen für EXP a so formulieren:
EXa => Zf+ Ausbruch BBD 2 // Zf (=Signalfenster) Ausbruch BBD 2 mit Entry orientiert an BBD1 -> bestmöglich. Entsprechendes für die anderen Tradevarianten. Für den REXb gilt dabei als Bedingung ebenfalls Zf+ Ausbruch BBD 2; für den REXc gilt als Bedingung Zf+ Expansion (=Synchronisierung od. Ausbruch).
Die Befassung mit Umkehrsituationen ist dabei nicht nur eine logische und immanente Weiterführung des auf dem Zyklus der BBD beruhenden Systems, sondern entspringt auch der Notwendigkeit, sich mit den Vorgaben des Marktes auseinanderzusetzen. Kurz gesagt: Entweder eine Partei setzt sich für eine gewisse Zeit auf dem Markt durch, was zu Moves führt, die mit den Expansionstrades gehandelt werden können; oder es setzt sich eben keine Partei nachhaltig genug für Expansionen durch, da die Gegenpartei immer wieder ihrerseits zu Kontern ansetzt, die sich jedoch ebenfalls nicht nachhaltig genug für Expansionen durchsetzen können - das Ergebnis sind ständige Umkehren des Marktes.
Unsere Handelszeiten begrenzen wir in Abgleichung mit anstehenden Newsterminen (also Zahlen vor allem) und mit dem Schwergewicht auf dem Nachmittag so, daß wir auf maximal 6 Stunden vor den Charts pro Tag kommen. Mehr ist unseres Erachtens an konzentrierter Arbeit vor dem Schirm nicht umsetzbar.
Des weiteren haben wir uns mit anderen Systemen auseinandergesetzt, speziell mit dem Ansatz vom zur Zeit sehr en voguen und geschätzten Michael Voigt. Hier ist für den Umkehrbereich schon etwas eingeflossen.
Nebenher läuft inzwischen der Chart des Crude Oils mit einem Fenster mit. Wir werden diesen Wert für den Zeitraum von ca. drei Monaten ständig beobachten. Das erscheint deshalb sinnvoll, da Crude Oil grundsätzlich als einer der volatilsten Werte (noch vor den Währungen) anzusehen ist. Über die daily ATR wird auch das ständig überprüft.
Hin und wieder fragen wir uns allerdings auch, weshalb tun wir uns die Quälerei mit dem Dax an, wenn das Öl wie geschmiert läuft: aber ohne einigermaßen Marktkenntnis machen wirs trotzdem nicht, auch wenns in den Fingern juckt.
amazon 17:10
Donnerstag, 11. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... um ehrlich sein wir haben die beiden EntryChancen ReXb2 / ReXa5 15:05 und ReXa10 / ReXb 5 15:35/ 40 einfach nicht genutzt
Gründe sind erstmal schwer zufinden eventuell hat uns Weihnachten/Sylvester und das Marktverhalten zu stark eingelullt. Eventuell haben aber auch die Systemarbeiten den Blick etwas verwässert.
traderscompany-Tagesergebniss 0 P
herkunft 17:33
Mittwoch, 10. Januar 2007
Der Tag im Detail
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... TC TradingSystem Drawndown-Phase besteht darin das keine oder keine sauberen Signale getriggert werden. Das ist nun nicht so schlimm wie Verluste aber trotzdem füchterlich anstrengend.
10:42 ein unsauberer ReXa5/ReXb bzw 4MA in 2
nachmittags war nix zu machen
itsmie deinen comment beantworte ich morgen...
traderscompany-Tagesergebniss 0 P
herkunft 20:00
Dienstag, 9. Januar 2007
Das Neue ...
[ Kursangaben: DAX H7-DTB]
... wir haben einige kleine Änderungen eingeführt auf die Werner zu anderer Zeit eingehen wird.
Themen waren dieser Tage
> Handelszeiten
> Umkehrungen
> Formalisierung der Setups
Die geringe Volatilität des Dax macht weiterhin Schwierigkeiten dahingehend, dass keine Signale entstehen (können). Allderdings haben die neuen Umkehrtrades in der Theorie bisher ganz gut funktioniert.
17:42 ReXb2; entry 6657,5; Exit 6644 IS 6661 13,5 P
chartbild 09.012007
Wir versuchen ab heute, wieder unsere Handelstage regelmässig zu dokumentieren.
traderscompany-Tagesergebniss 13,5 P
herkunft 22.55
