Der Tag im Detail





Was für ein sonniger, klarer und kalter Tagesbeginn in Berlin. Diese Wettervorgabe konnten wir jedoch leider nicht sofort in ebenso klares Denken beim Traden umsetzen.

Als sich der Dax nach seiner zweiten und eigentlichen Eröffnung um 9 Uhr gemächlichst nach oben auf den Weg machte, sahen wir darin mehr, als es tatsächlich war. Als wir um 10:04 aus 5m den ersten REX a Trade starteten bei 6273, haben wir das Ausmaß der Expansion etwas überschätzt. Prompt gerieten wir in die nächste Korrektur, während derer unser SL (6 Punkte vom Entry entfernt) dann insgesamt 5 x getestet werden sollte. Nicht gerade nervenberuhigend.
Das gab uns aber die Gelegenheit, unsere Einschätzung zu revidieren, das heißt das schwach-expansive Verhalten des Kurses zu erkennen. Als Folge hiervon widmeten wir den als REX a 5 begonnenden Trade in einen 4MA 5 /REX b 10 Trade um. Dahingehend hatte sich nämlich die Chartkonstellation entwickelt. Das hieß dann aber, weitere 2 Punkte zum SL hinzugeben und das Kursziel abändern: nicht mehr eine Fibo-Extension, sondern das gegenüberliegende Richtungsband des BBD 20. Naja, wir hatten ja etwas Polster; aber so richtig wohl war uns auch nicht dabei: wir vertrauten da aber voll auf unsere Analyse.
Letztlich gings gut aus; der Exit erfolgte 10:55 bei 6279 (=+ 6) . Nicht eben üppig der Gewinn; das kommt eben beim falschen Entry raus: viel Nerven für wenig Gewinn. (Hätten wir die schwache Expansion gleich erkannt, wäre der Entry um fünf Punkte besser gewesen.)

Da wir uns nun für ein schwach-expansives Kursverhalten entschieden hatten, fiel der nächste Entry, wiederum ein 4MA 5/REX b 10 um 11:45 bei 6276, nicht mehr schwer; kurz darauf um 11:55 schon der Exit bei 6286 (=+ 10).

Zeit für die Mittagspause. Nachmittags stand noch eine Zahlenflut an, zwischendurch die EZB. Da würde man wahrscheinlich seine Sinne beisammen haben müssen. Und so war es auch.

Die Zahlen um 14:30 bewirkten eine Volatilitätsexplosion. Hatte man es am Vormittag noch mit einem trägen Hochschleichen des Daxes zu tun, fiel er nun wie ein Stein. Dafür, daß das Konzept von TRADERSCOMPANY mit beiden Marktverhältnissen zurecht kommt und daraus Gewinne ziehen kann, klopfen wir uns hier mal selbst auf die Schulter.
Was aber nicht vergessen werden durfte: zügig ein weiteres, kleineres Fenster hinzuzuziehen, nämlich die 1m. Die Volatilität war sichtlich so stark angezogen, daß auch die 2m eventuell Signale nicht oder zu spät generieren würden. 14:36 wurde entsprechend in 1m ein REX a Short-Trade bei 6264 gestartet. Exit 15:04 an Fibo Extensionbei 6219 (= +45).

Es läßt sich aus dem Chart allein nicht völlig begründen, weshalb die Position so relativ lange gehalten wurde. Letztlich war die Art des Kursverhaltens dafür verantwortlich, die den extrem dynamischen Eindruck vermittelte und ein Halten inclusive einer Gewinnabsicherung durch TS nahelegte. (Und der Dax fiel ja auch tatsächlich sogar noch ein Stück weiter.)
Ein ganz gutes Gefühl: die US Börsen hatten noch nicht mal begonnen, und TRADERSCOMPANY hatte allein an diesen Tag bis dahin fast 2/3 des Wochensolls erwirtschaftet.

Bei Trendbewegungen, wie dieser Abwärtsbewegung etwa, nimmt die Volatilität mit zunehmender Dauer immer weiter ab. Relativ zur initialen Explosion verringert sich die Schwankungsbreite bzw verteilt sich über einen größeren Zeitraum. Wenn deshalb zu Beginn des Trends die steigende Volatilität im kleineren Fenster erfaßt wird, erfaßt man die relativ sinkende Volatilität am Ende des Trends dann im größeren.

Hier war es das 10m- zusammen mit dem 5m-Fenster, in denen sich ein weiterer Trade als REX a 10 in Kombination mit REX b 5 um 15:40 bei 6222 ergab. Erfahrungsgemäß und auch durch Schwächeanzeichen der BBD 20 indiziert, handelt es sich dabei meist um 'Nachschläge' der Bewegung. Man sollte es also nicht zu genau und regelhaft mit dem Positionsmanagement nehmen, was soviel heißt wie: Nehmen was man bekommen kann, egal ob es das Optimale ist.
15:55 erfolgte der Exit ohne weitere Begründung bei 6206 (= + 16).

Danach beschlossen wir, es gut sein zu lassen, und beendeten den Tag mit einem TRADERSCOMPANY-Tagesergebnis von 77 Punkten (4 Trades, brutto).

(Der Chart gibt wenigstens einen Eindruck vom heutigen Tag mit den 4 Trades, wenn auch nur aus dem eingeschränkten Blickwinkel eines einzigen Zeitfensters. Tatsächlich wurden heute 4 Fenster genutzt.)


16:45 amazon

Der Tag im Detail

Der erste Herbststurm heute brachte wunderbar frische, kalte Polarluft nach Norddeutschland. Bis zum Dax war die offensichtlich nicht vorgedrungen. Recht schläfrig, angeschlagen vom gestrigen Halloween und in Gedanken an Alle'Seeligen dümpelte er am Vormittag feiertagsgemäß vor sich her. Immerhin sollte er noch erwachen im Laufe des Tages.

Zur Orientierung: Die Basisvolatilität ist unverändert niedrig. Die Daily ATR (13) bei 53. Wenn man die Vola der letzten 6 Jahre nimmt und die Spanne als 100% bestimmt, dann sind wir heute bei 9%, also im untersten Zehntel.

Zurück zum Tag. Da TRADERSCOMPANY heute etwas nachlässig mit der Einhaltung der Mittagspause war, saßen wir um 13 Uhr trotzdem schon bzw. noch vor dem Schirm. Nachdem sich der Dax bis dahin in eine vollendete Bewegungslosigkeit hinein begeben hatte, erfolgte der an sich zu erwartende Ausbruch, wenn auch nicht grad um 13:10. Wir waren ehrlich gesagt etwas skeptisch, was seine Nachhaltigkeit anging, weshalb wir auch die erste Signalkonstellation um 13:30 in 5m nicht gehandelt haben wegen der fehlenden Unterstützung in 10m. Erst nach einer Seitwärtskonsolidierung und einer erneuten Öffnung in 2m sind wir 14:12 Long gegangen bei Dax 6292 mit Exit 6307 um 14:30 (=+15)

Es schloß sich eine Seitwärts-Topbildung an. Bewegung kam erst wieder durch die Zahlen um 16 Uhr in den Markt. Die Reaktion hierauf wies weiter nach unten. Sorgen bereiteten aber die nervösen Gegenreaktionen, die aber nicht wirklich verwunderten, denn aus dem höheren Fenster 10m wurde immer noch Long-Kontraktion angezeigt.
Dennoch wurde mutig zum Open 16:12 bei 6294 mittels eines nicht ganz sauberen REX a in 2m ins Short Wasser gesprungen; allerdings sollte das eine möglichst schnelle Gewinnmitnahme werden, da hier von keinem klaren Short Impuls ausgegangen werden konnte. Auch die teils gänzlich außerhalb der BBD befindlichen Kerzen in 5m rieten zur Vorsicht. 16:16 bei 6282 sollte es erst mal genug sein (= +12)
Eine schnelle Korrektur von genau 61,8 % erfolgte. Als dort der Kurs drehte und die Bedingungen für einen REX b in 2m gegeben waren, wurde 16:22 ein weiterer Short bei 6293 eröffnet. Auch für diese galten die vorherigen Bedingungen . Exit 16:28 bei 6288 (= +5).

Die Handelstätigkeiten wurden danach eingestellt. Eine Short Neigung ist seit ca 17:30 unübersehbar und wäre wohl noch zu handeln. Bei einer Tagesrange bis jetzt von 48 Punkten soll es mit einem TRADERSCOMPANY- Tagesergebnis von 32 Punkten (bei 3 Trades und brutto) erst einmal genug sein.

N.B. Jedem Trade geht ein 'Plan' voraus.
Die Charts in den einzelnen Fenstern werden in Hinblick auf potentielle Setups gescannt. 'Welches Setup ist jetzt überhaupt als nächstes möglich.' Indizien werden gesammelt
Es können dabei mehrere Tradeoptionen in den verschiedenen Fenstern mit unterschiedlichen Triggern bestehen; hier gilt es, eine Risikoabwägung vorzu nehmen.
Der weitere Verlauf des Kurses wird dann sowohl daraufhin betrachtet, inwiefern die Kriterien für das potentielle Setup erhalten bleiben bzw. sich verändern und zu einer neuen Option führen, oder ob ein Signal getriggert wird.

19:00, amazon

Der Tag im Detail

Das Zweitspannendste heute war die Tatsache, daß die Sommerzeit gestern zurückgestellt wurde; wir sind also wieder in time.

Das Spannendste, was der F/Dax heute zu bieten hatte, war ein Spike um 13:20, der zu einer über 40-punktigen Kerze führte. Die Angaben schwanken, ob es sich dabei um 3700 oder 37 Kontrakte handelt, die innerhalb einer Minute gehandelt worden sind. Daß es sich um ein planvolles Vorgehen eines Marktteilnehmers gehandelt hätte, wird aber nirgends gesagt. Das riecht nach Stunk in irgendeinem Handelshaus.
Aus der 40-Punkte Spanne, die durch diesen offensichtlichen Mißgriff durchmessen wurde, hat sich der Dax bis dato allerdings auch nicht lösen können.

Denkt man an die letzten beiden Wochen, sollte man sich aber nicht beklagen: im Verhältnis dazu war heute so etwas wie Bewegung zu erkennen. Der Dax gab Anzeichen, swingen zu wollen. Allein, es wurde nichts Rechtes draus; jeder Ansatz zu einem Impuls wurde durch einen ebensolchen Gegenansatz ziemlich bald gekontert. Und so pendelte es etwas träge hin und her.

Solche Marktsituationen können für Momentum Trader sehr kostspielig sein, da sie Gefahr laufen, immer auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.
Das Gute deshalb: die vermeintlichen Impulse wurden von TRADERSCOMPANY gut herausgefiltert, sodaß keine Verluste entstanden; das nicht ganz so Gute: es gab auch keine Trades, mithin keine Gewinne.
Dabei gab es diverse Situationen, die durchaus geeignet waren, an einen Trade zu denken. Sie sahen aber erst im Nachhinein deutlich besser aus, als sie es in der akuten Situation waren. Sie hätten tatsächlich ein stark erhöhtes Risiko bedeutet. Da jedoch das erste TRADERSCOMPANY Ziel darin besteht, keine Verluste zu machen, mußte man sich nicht Derartiges reinziehen. Da kann man das Geld sicherer und nervenschonender verdienen.

Daß es jedoch gar keine Trades heute gab, liegt aber auch darin begründet, daß das ZEX- Setup noch nicht ganz fertig ist. ZEX-Trades werden zur Zeit erst punktuell durchgeführt; es ist noch Analyse Zeit.
2 ZEX Trades boten sich an: 15:50 short / 16:10 long, jeweils aus 5-min. Das Potential wären jeweils 20 Punkte gewesen.

Die Tages-Handelsspanne beträgt bisher 55 Punkte (bei Nichtbeachtung des Spikes, mit ihm wären es paar Punkte mehr), was ziemlich genau der von TRADERSCOMPANY verwendeten Daily ATR (13) von jetzt 57 entspricht und ein derart niedriges Volalevel angibt, daß wir langsam das dafür notwendige ZEX-Setup fertig bekommen sollten.

Was immer jetzt noch passiert in den verbleibenden 2 1/2 Handelsstunden - TRADERSCOMPANY schaltet jetzt aus: wir lassen uns doch nicht von solch einem Markt auch noch den Abend bestimmen.

19:34 amazon