Der Tag ...

nach dem Ausrufen der Befürchtung eines Crashs, nachdem ein Tag zuvor noch die neuen Höchststände ausgerufen wurden; das zumindest für den Dax.

Der wäre auch heute wieder sehr schwierig zu handeln gewesen mit keinerlei Struktur aber relativ großer Range.
Öl war heute auch etwas zickig. Da wir gerade bei einer Systemfrage recherchieren, aber noch nicht ganz durch sind und es konsequent umsetzen, nur ein relativ später Trade:

[Kurse UK Crude Oil = ICE Brent]

19:25 long REXb5 61,160; Exit 20:29 TS 61,820 (+660 Ticks).


TC-Tradingergebnis 660 Öl-Ticks.

amazon 21:30

Der Tag ...

brachte etwas Leben in die Bude. Das galt zumindest für den Dax, der etwas Volatilität nach seinem Absturz von über 200 Punkten wiedergewonnen hat. ÖL legte heute einen durchschnittlichen Tag mit seinen rund 2000 Ticks Tagesrange hin: ein Durchschnittswert, von dem der Dax allerdings nur träumen kann.
Vorweg, wir haben den Dax heute nicht gehandelt, sondern uns auf ÖL beschränkt, und den üblichen Handelszeiten gemäß, haben wir erst so gegen 14:30 wirklich auf den Markt gesehen.
Eine erste Bewegung ab 13 Uhr im Öl ist zwar manchmal zu beobachten, sollte uns aber nicht weiter kümmern.

Wir beginnen das konkrete Handeln erst am Nachmittag ab spätestens 15 Uhr.

[Kurse = UK Crude Oil /ICE Brent Futures]

15:45 Long als EXaU bei 60,650 wurde noch mit BE geschlossen.
Ein zweiter Versuch 16:15 folgte dann als REXb5 bei 69,660. Wichtig hierbei im Hintergrund die deutlich sichtbare untere Umkehr gegen 15 Uhr in 5m. Exit per TS 16:35 bei 61,090 (+430 Ticks).

Aufgrund einer Diskussion über eine Systemfrage waren wir etwas abgelenkt und haben einen weiteren Long daher etwas verspätet 17:15 als EXa2 bei 61,550 gestartet. Exit per TS 17:21 bei 61,900 (+ 350 Ticks).

Glückwunsch allen, die den Dax so lange ertragen und hoffentlich heute etwas Schmerzensgeld bekommen haben. Wir werden ihn etwas näher wieder ins Blickfeld ziehen, mehr aber auch nicht. Der Volaanstieg ist zwar meßbar; mehr aber als ein Erwachtsein aus dem Koma ist es bisher nicht.

TC-Tradingergebnis 780 Ticks

amazon 19:00

Ein Wort zum ...

Freitag... :

Ein Trade war zu verzeichnen. Spät noch um 18:35 short EXa5 bei 61.17 mit einem Exit kurz darauf 18:35 bei 61,02 (+150 Ticks). Für erneuten ReEntry b gleich darauf fehlte dann am Ende der Woche schlicht der Nerv. Nun gut.

TC-Tradingergebnis 150 Ticks.


...und jetzt zum Sonntag:

Zum einen der Hinweis, daß die Tradingjournale à-jour sind, also auch den Überblick über den Ölhandel geben.
Die Angaben über die 'Öl-Ticks' müssen dabei für eine Einschätzung etwas erläutert werden. Mehrere Rechenansätze sind hier zu bedenken; die Bewegung an sich, die Orientierung an der bewegten Geldmenge über den Kontraktwert und die Einbeziehung des RM/MM.

Nehmen wir der Einfachheit halber an, der Dax stünde bei 7.000 P und das Barrel Öl würde 60 $ kosten, und der €/$ Kurs läge bei 1,30

Sieht man sich nur die Bewegung an und hat einen Gewinn von z.B. 1000 Ticks, und hätte hier 10 CFDs gehandelt, so hätte man tatsächlich einen Gewinn 1.000 $ = aufgerundet 770 €.
Würde man nun den Dax ebenfalls mit 10 CFDs handeln, so hätte man diesen Gewinn bei einer Bewegung von 77 Dax Punkten.
Vor einem solchen Hintergrund wurden die Öl-Ticks bisher immer mit Dax Punkten ins Verhältnis gesetzt; einfach um das Bewegungsverhalten zu verdeutlichen.

Orientiert man sich nun aber an der bewegten Geldmenge, so ist festzustellen, daß 10 DAX CFDs 70.000 € entsprächen, wohingegen 10 ÖL CFDs 60.000 $ = abgerundet 46.000 € entsprächen: Um also denselben Gewinn (natürlich gilt für die Verlustseite gleiches) zu erzielen, müßte man beim Dax ein 1,5fach höhere Kapitalmenge bewegen, bzw umgekehrt gedacht benötigt man nur ca. 2/3 der Kapitalmenge beim ÖL.
[Die Öl-Futures (mit Ausnahme der Mini-Variante) geht über 1000 Barrel und entsprechen damit genau 10 CFDs.]

Vom Standpunkt des RM/MM aus stellt sich die Rechnung jedoch wieder anders dar.
Gesetzt, wir haben beim DAX ein maximales IR von 8 P, so wären das bei 10 CFDs 80 € (=104 $) IR. Wir müssen jedoch beim ÖL von einem maximalen IR von 200 Ticks ausgehen; bei 10 CFDs wären das 200 $ und damit grob gesagt das doppelte IR im Vergleich zum DAX.
Die Folgerung kann man sich leicht ausmalen: die Positionsgröße muß grob gesagt im Verhältnis zum Dax halbiert werden. Und das kommt unserem tatsächlichen Handeln als über-den -Daumen Wert ziemlich nahe.

Alle drei Berechnungen haben ihre Berechtigung, da sie unterschiedliche Sachverhalte beleuchten.

Seit unserem letzten Dax Trade vor gut 10 Tagen haben wir keinen wirklichen versäumt.
Dagegen konnten wir diverse Ticks aus dem ÖL-UL mitnehmen. Aber nach dem vorgezogenen Sprung ins Ölbecken gibts noch Unsicherheiten auf unserer Seite, was die Ölbewegungen angeht. Das sind wir zu schnellem Lernen gezwungen. Aber es lohnt sich. Auch wenn der Dax eigentlich 'fällig' ist, noch verharrt er in Bewegungsstarre. Bevor sich da nichts löst, werden wir ihn auch nur beobachten.


amazon 19:20

Der Tag heute ganz schnell...

Kontrakt: CL J7 (Öl)

17:48 long; EXaU2 60,30 zum open Exit 61,00; +700 Ticks
14:44 long; EXa2; +70 Ticks (Rücklaufbar)



traderscompany-Tagesergebniss +770 Ölticks

herkunft 19:50

Der Tag ...

fing am Nachmittag an.

[Kurse UK Crude Oil = ICE BRENT FUTURES]

15:08 EXa2 Long 57,910 (mit sperrangelweit offenen BBD), Exit 15:21 nach Abprall am Vortageshoch dann bei 58,400 (+500 Ticks).

Im folgenden haben wir unsere logistischen Defizite behoben, dabei zwar einiges verpaßt beim Öl; aber das kommt nun mal vor, wenn man sich zu einem schnellen Wechsel entschließt. Als Ergebnis ist die Fensterpalette wieder um die 1m erweitert worden.

Der Dax hat zwar Bewegung gezeigt. Die war aber mehr als tückisch. Wir betrachten den Dax jedoch zur Zeit wirklich nur kursorisch, nebenbei, und eher im Nachhinein. Ohne nennenswerten Volaanstieg ist der Dax ein zu undankbares Pflaster.



TC-Tradingergebnis +500 Ölticks.

amazon 21:25

Der Tag ...

gestern (19.2.) mit einem US-Feiertag und halb Asien im Neujahrsfieber war erwarteterweise ein Nicht-Handelstag auch für uns. Noch nicht mal das ÖL machte nennenswerte Bewegungen.

Heute kam es leider nur zu einem Trade im Öl-UL:
11:57 Short EXa2 (mit Bestätigung in 10) bei 58,050; Exit per TS 12:09 57,860 (+190 Ticks).

Einen ungleich besseren REXb 10 ab 16:30 haben wir dummerweise schlicht verpennt-verpaßt. Als wir es sahen, war der Kurs schon zu weit fortgeschritten.

Öl war heute mit einer Tagesrange bisher von 1670 Ticks unterdurchschnittlich volatil und verlief dabei auch noch etwas unruhig ruppig mit jeweils starker Korrekturneigung. Deshalb umso bedauerlicher, die gute Chance nicht gepackt zu haben.

Der Dax, den wir nur sehr kursorisch betrachtet haben, mit einer Range von 63 P sah dabei besser aus im Nachhinein, als er es tatsächlich in Hinblick auf die Handelbarkeit für uns gewesen wäre. Man hat nur inzwischen so geringe Ansprüche an die Beweglichkeit des Daxes, daß das heute schon scheinbar etwas war. Der VDax (in der alten Bemessung) befindet sich bei ca. 12,5. Da muß man sich gut überlegen, ob man seine Konzentration darauf wendet.

TC-Tradingergebnis 190 Öl Ticks.

amazon 20:20

Der Tag ...

ist glücklicherweise der letzte Tag für diese Woche. Die Veränderungen haben doch zusätzliche Energien gekostet.
Wir sind auch durch das vorzeitige Einsteigen in ein neues UL noch nicht mit allen Besonderheiten vertraut, weshalb auch noch nicht alle Trademöglichkeiten genutzt werden. Davon gabs einige. So waren wir uns noch unsicher über das Korrekturverhalten des Öl ULs, was zum Auslassen diverser REX Trades führte. Nach dem heutigen Tag konnte man aber sehen, daß die sich auch nicht anders verhalten als vorausgesetzt. (So zB zuletzt ein REXb10 zwischen 17:20 und 17:30.)

Insbesondere Jürgen, aber ich nicht minder, sind sehr zufrieden über unseren Wechsel zum Öl.

[Kurse = cmc UK CRUDE OIL = ICE BRENT FUTURES / COILJ7]
15:14 war aber eine klare Long Angelegenheit als EXa2 nach einer ZEX Umkehr in 5 und 10 zuvor mit eiem Entry bei 57,600. Das PT der Fibo extension wurde 15:34 praktisch erreicht und zum Exit bei 58,010 genutzt (+ 410 Ticks).

TC-Tradingergebnis 410 Öl-Ticks

amazon 18:30

Der Tag ...

hält einen neuen inoffiziellen FDax Nicht-Bewegungsrekord mit einer Tagesrange von 20 bzw 21 P bereit. Gratulation dem Dax! Aber das wird morgen nur besser werden können; warum nicht mal ganz explosiv.

Öl [Kurse= cmc UK Crude Oil (=ICE BRENT FUTURES)] zwirbelte während des Vormittags auch heute wieder langsam die Vola hoch, ohne aber wirklich zum Handeln zu zwingen.

Nach einer oberen Umkehr am 61er Level des gestrigen Tagesfibos konnte 14:04 ein EXaU5 short bei 57,790 eröffnet werden. Wegen der 14:30 Zahlen wurde die Position 14:29 bei 57,590 geschlossen (+200 Ticks).

Dann aber kam es so, daß wir kein Glück hatten und auch noch Pech dazu kam (sprich: etwas Unvermögen war dabei). Ein erster Short EXa 2 15:47 rutschte weg; um 15:56 die nächste EXa2 Möglichkeit .- wieder weggerutscht (d.h. jeweils einen Moment zu lange mit dem Entry gezögert bzw. der Kurs sprang plötzlich in nicht mehr einholbaren Abständen weg). Das ist mental nicht gerade entlastend - die dritte Entrymöglichkeit eines EXa2 16:00 wurde deshalb schlicht gleich ganz verpaßt.
16:08 beim vierten Versuch klappte es dann short als EXa2 bei 56,730 mit einem Exit 16:17 an einer Fibo Extension bei 56,420 (+ 300 P).
Angemerkt sei immerhein, daß durch dieses etwas unglücklich-ungeschickte Hantieren lockere 600 Ticks durch die Lappen gingen. Gehört leider auch zum Trader Alltag; ärgert dennoch.

Dann passierte auch bei Öl nichts wirklich Bewegendes mehr.

Für den Dax sollte man eigentlich morgen etwas erwarten können an Bewegung.

TC-Tradingergebnis + 500 ÖL-Ticks.

amazon 23:30

Der Tag ...

[Kurse= cmc UK Crude Oil (=ICE BRENT FUTURES)]

... mochte dem Dax am Nachmittag zwar ein Höhentraining verschafft haben, unser Hauptaugenmerk lag heute auf dem Öl.

Vormittags läßt es das Öl meist auch etwas ruhig angehen. Der erste Trade deshalb erst um 15:43 short als EXa2 bei 58,200; Exit 15:55 nach Rückkehr von Fibo Extension bei 58,010 (+ 190 Ticks).

Die Ölmarktzahlen um 16:30 brachten etwas Hektik in den Markt. Stringenz kamm erst nach einer gewissen Weile wieder herein und führte zum short um 17:00 bei 57,930 als EXaU2 in Folge einer deutlichen oberen Umkehr; Exit am PT der Fibo Extension 17:18 bei 57,410 (+ 520 Ticks).

Der Rhythmus des Daxes ist unverändert unangenehm mit weiter sinkender ATR. Wir werden ihn vorerst in zweiter Reihe betrachten, aber dennoch auch dort, wenn es sich ergibt, unsere Chancen suchen.

Das Tradingergebnis entspricht rechnerisch über den Eur/Usd Kurs bestimmt 54 Dax Punkten.

TC-Tradingergebnis Öl 710 Ticks


amazon 20:30

Die Woche fängt gut an ...

[Kurse german 30 = Kassa Dax // bzw cmc-CFD UK Crude Oil March 07] [Die Chartshots geben einen Einblick in die Situation der beiden Öltrades.]]

Wie angekündigt wurde heute auf verbreiterter UL-Grundlage gehandelt.

Der Dax zeigt zwischenzeitlich handelbare Lebensignale; Öl hatte heute bis jetzt einen im Bereich der daily ATR liegenden, durchschnittlichen Handelstag hinter sich, was aber bei einem hochvolatilen Wert eben eine ganze Menge ist.

Es fing mit einem Dax short 9:51 als EXaU5 bei 6869 an. Dem vorausgegangen war in 5m eine ZEX-Umkehr mit Umkehrkerze (9:05), eine BBD Kontraktion (9:35) sowie ein Break des vorhergehenden Korrekturlevels (nach Voigt 3) mit gleichzeitiger Öffnung der BBD2; auch wenn hier die rechte Bestätigung aus dem höheren Fenster noch fehlte, war somit der Entry ok.
Exit 10:15 bei 6853 durch eine Fibo Extension (+ 16 P).

Es passierte eine Weile im Dax nicht viel, während das ÖL langsam seine Vola hochschaukelte. Ein erster UK Crude short ebenfalls nach eine Umkehrszenario wie im Dax grad beschrieben 14:55 als EXaU 5 /EXa 2 bei 58,010 und einem Exit an einer Fibo Extension 15:01 bei 57,770 (+ 240 Ticks - zur Vergleichsrechnung später)

Es folgte ein unter ähnlicher Voraussetzung (Umkehrindizien) wie der erste Dax-Short Trade zustande gekommener Short 15:55 bei 6859 als EXaU5 mit Exit 16:01 bei 6844 nach einer U-Bildung auf einer Fibo Extension (+15 P).

16:31 dann war wieder Öl dran: Short EXa10 (der eigentlich ein verpaßter verspäteter REXb 10 war) bei 57,510, Exit 17:11 nach Erreichen Fibo PT bei 56,870 (+ 640 Ticks).

Zum Öl: wir handeln cmc-UK Crude OIL-CFDs bzw den NYMEX MINY LIGHT SWEET CRUDE OIL INDEX (QM). Die Unterschiede mögen befremden, erklären sich aber aus ganz praktischen Erwägungen.

1 NYMEX MINY LIGHT entspricht dabei von der Ausgestaltung her 5 CFDs UK CRUDE. Den UK CRUDE CFDs liegt der ICE BRENT FUTURES Kontrakt zugrunde.
1 CFDs UK CRUDE läuft über 100 Barrel und wird notiert als 1 Barrel; gemeinhin auf 3 Stellen hinter dem Komma (kleinste Einheit = 1 Tick); CFD haben tatsächlich als kleinste Einheit jedoch 10 Ticks (der MINY LIGHT wird dagegen dreistellig geführt)
Der zweite Öltrade heute bemißt sich im Ergebnis also aus der Kursdifferenz zwischen 57,510 - 56,870 und zwar $.
1 CFD belief sich dabei tatsächlich auf 5.751 $ - 5.687 $; der Gewinn betrug also 64,00 $ pro 1 CFD. Bei einem EUR/USD Kurs von 1,30 entspräche das also einem Gewinn von 49 Dax Punkten pro 1 CFD/UK CRUDE.
Die insgesamt 880 Ticks Gewinn aus den ÖL Trades entsprächen mithin knapp 68 Dax Punkten.

TC-Tradingergebnis + DAX 31 Punkte /Öl 880 Ticks.

amazon 21:20

Zwischenstand ...

Vorab: wir haben in den letzen beiden Tagen keine Trades zu verzeichnen.

Man kann noch nicht einmal sagen, daß es theoretisch unmöglich ist, dem Dax Punkte abzutrotzen. Aber wie sieht es praktisch aus, was wäre dazu notwendig?
Unser System liefert schon Signale - fein. Gestern ein wunderbares gegen 18:45 bzw. spätestens gegen 19:10. Und vorher, was war in den knapp 11 Stunden zuvor? Eine Handelsrange von etwas mehr als 20 P, ohne auch nur das Zucken eines Impulses.
Man hätte also die Konzentration über fast 11 Stunden halten müssen, um am frühen Freitagabend dann handelsfähig sein zu können. Das ist weder mach-, noch als Lebensgestaltung wünschbar.
Vorgestern, am Donnerstag, setzte sich der beste Impuls ab 13 Uhr durch, also in der an sich handelsschwachen Mittagszeit. Den verpaßt man also auch, wenn man seine Handelszeit etwas menschlicher und an-sich-marktadäquat gestaltet.

Der Dax zeichnet sich also nicht nur durch eine niedrige Basisvolatilität aus, sondern auch noch dadurch, daß er zu nicht mehr vorhersehbaren Zeiten in Bewegung gesetzt wird. Und die beiden Beispiele aus den letzten Tagen sind nicht etwa Ausnahmen. Es ist also von zufälliger Anwesenheit abhängig, ob man die derzeit wenigen guten Bewegungsansätze handeln kann. Das birgt nicht nur frustrierende Effekte auf das Tradergemüt, sondern fügt dem Handeln mit Wahrscheinlichkeiten einen zusätzlichen nicht zu kontrollierenden Zufallsfaktor hinzu.

Die Konsequenz wäre also, von 8-22 Uhr am Schirm zu sitzen, um sich Allzeit-Bereit auf die Punktejagd zu machen, oder den Dax in die zweite Reihe zu stellen. Und genau das werden wir ab Montag auch tun. Die Priorität wird nunmehr beim Öl liegen; der Dax wird nebenher mit einem 5m Fenster mitlaufen. Trades sind von daher jederzeit auch mit dem Dax machbar. Wir verbreitern also die UL-Basis und werden dabei unter den derzeitigen Umständen Öl im Vordergrund haben.
(Wir gehen dabei davon aus, daß einer Rhythmusveränderung des Daxes ein Befreiungsschlag nach unten vorausgehen müßte. )

Grundsätzlich liegt es ja in der Systemlogik, von volaschwachen ULs Abstand zu nehmen und volastarke zu suchen. (Daß wir das erst jetzt machen hat sowohl mentale als auch logistische Gründe. )
Zur Volatilität ein Vergleichsversuch: der Dax hat eine ATR Daily 13 von 64 €/P bei einem Stand von 6900 €/P. Berechnet man auf dieser Grundlage die Volatilität, so ergibt sich eine ATR, die 0,93 % des derzeitigen Kurswerts aumacht.
UK Crude Oil (März Kontrakt) hat eine ATR Daily 13 von 190 $ bei einem Kurs von ca 5900 $ (pro 100 Barrel); daraus läßt sich eine Volatilität von 3,2 % berechnen. (Rechnete man die ATR von 190 $ in Dax €/Punkte um, käme man (bei EUR/USD von 1,3) auf eine virtuelle ATR von 146 Dax €/Punkten.)

Die BBD identifizieren (zumindest ist das unsere Behauptung) eine Bewegung, sobald sie sich als Impuls vom Marktrauschen abgesetzt hat. Bei niedriger Vola - d.h. bei Kursbewegungen mit flacherer Amplitude (wellentechnisch wäre das zB die Lautstärke) - ist dabei der Abstand zwischen dem Rauschen und der Impulsbewegung geringer als bei hoher Vola. Impulse sind also schwieriger zu identifizieren und von einem Zucken des Marktrauschens zu unterscheiden. (Deshalb u.a. mußte überhaupt das Screening eingeführt werden, um auch bei schwacher Vola über die Nachhaltigkeit anzeigenden höheren Fenster die Identifizierung von Impulsen durch Unterscheidung vom Marktrauschen abzusichern.)

Das Screening (= das Kursgeschehen durch unterschiedliche Zeitfenster betrachtet) hat eine zweifache Funktion.
Zum einen erfassen die Fenster die unterschiedlichen relativen Volatilitäten eines Wertes. Je nach akuter Volalage bekommt man deshalb Signale aus verschiedenen Zeitfenstern: bei schwacher Volatilität aus dem höheren, bei stärkerer Volatilität aus dem kleineren.
Zum anderen beleuchten die unterschiedlichen Fenster jedoch die Situation in den jeweils anderen Fenstern, sie werten die jeweils anderen Fenster. Je nach Basisvolatilität folgen daraus jedoch für das Traden nicht unbedingt dieselben Konsequenzen, bedenkt man nämlich die Unterschiede bei der Identifizierung von Impulsen durch Unterscheidung vom Marktrauschen bei Werten von hoher oder niedriger Basisvolatilität.

Beim Dax etwa, mit einer zur Zeit sehr niedrigen Basisvola, kann zB ein EXa Signal in 2m zwar tragfähig sein; ob es sich um ein Zucken des Marktrauschens oder um ein nachhaltigeres Signal handelt, zeigt sich im Grunde erst im höheren 5m oder 10m Fenster, wenn es das Setup der 2m bestätigt (positiv bewertet). Das Signal des 2m Fensters wäre dann als frühe Andeutung des eigentlichen 5m Signals zu verstehen. Deshalb haben wir als Bedingung für ein EXa Signal im Signalfenster auch eine Ausbruchsfiguration im höheren Zeitfenster gesetzt.

Beim Öl zB dagegen, mit einer ziemlich hohen Basisvola, konnte man dann beobachten (wieder-beobachten, da im Dax schon lange nicht mehr vorhanden), daß ein Signal aus einem beliebigen Fenster trägt, auch ohne eine positiv wertende, d.h. bestätigende, Konstellation in einem höheren Fenster. Aufgrund der hohen Basisvola ist jedes Signal 'lauter', an sich schon abgesetzter vom Marktrauschen. (Und wir müssen uns selber daran erinnern, daß das Screening ja erst ein später eingeführtes Instrument ist; zuvor wurde ja auch der Dax aus nur einem Fenster, dem 5m Fenster allerdings, nicht unerfolgreich gehandelt.)

Für die Bestätigung des Entry-Signals ist das Screening also bei einem Wert mit hoher Basisvola weniger wichtig als bei einem Wert mit niedrigerer. Dennoch ist nicht außer Kraft gesetzt, daß das Signal bewertet wird durch die Konstellation des höheren Zeitfensters. Es setzt den Rahmen, innerhalb dessen die Bewegung aus dem Signal erst einmal zu erwarten ist.
Ein EXa Signal in 2m etwa mit neutral verlaufenden BBD2 im 5m Fenster wird von diesem 5m Fenster nicht bestätigt. Die BBD2 in 5m setzen dabei die vorläufigen Grenzen des 2m Signals. Spätestens bei Exitüberlegungen sollte das nicht vergessen werden.
Bei sich explizit widersprechenden Konstellationen (zB Long Signal in 2m und Short Signal-Konstellation in 5m) würden wir allerdings auch bei hochvolatilen ULs auf einen Entry verzichten.

In diesem Sinne werden wir mal sehen, was sich am Montag so alles ergibt. Vielleicht überrascht sogar der Dax positiv - die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ggf. folgen dann auch die Spezifikationen der Öl-Handelsinstrumente.

amazon

Der Tag ...

[Kurse german30=Kassa Dax]

... brachte keine Rhythmusveränderung des Dax. Deshalb ohne weiteren Kommentar, da auch das Länderspiel läuft:

Entry Long 14:35 6900 als EXaU5 nach einer schwer zu handelnden ZEX Umkehr gegen 13:10 in 10. Exit durch Zeitablauf, sprich weil das Setup völlig verwaschen wurde, 15:15 bei 6909 (+9 P).

In die Long Bewegung nach 16 UHr kamen wir 16:14 bei 6905 als EXaU2 in Kombination mit ZEX5 - REXc10 - REXb 20. Exit 16:52 bei 6915 per TS (+10 P).

TC-Tradingergebnis + 19 P.

amazon 20:45

Der Tag ...

begann ähnlich wie der gestrige, nur noch etwas schlimmer, da sich die Bewegungslosigkeit bis deutlich nach 16 Uhr hinzog; die Handelsspanne betrug bis 16:20 20 P (das ist ein neuer Rekord), erst danach wurde sie wesentlich erweitert.

Dennoch konnten wir, von einem gewissen sportlichen Ehrgeiz beseelt, eine Position eröffnen, nämlich 10:19 Long als ZEX 2 bei 6886. Daß das zu einem schnellen Erfolg führen würde, hatten wir nicht ernsthaft angenommen; der Exit war dann 12:00 per TS 2 bei 6893 (+ 7P).
Immerhin.

Die Rede des US Finanzministers ab 16 Uhr brachte dann etwas Bewegung in den Markt (der Bush-Administration angemessen nach unten natürlich). Einen ZEX 5 Short kurz danach haben wir jedoch nicht handeln können wegen SL Problemen.

Ab spätestens 16:54 standen dann in allen Fenstern die Zeichen auf short, konkret als EXa2 ... bestätigt sowohl durch 5m als auch 10m ....
Hier der Auszug aus unser Skyperei dazu, .- oder wie wir uns selbst ausgetrickst haben:
[16:55:29] W. Gotzmann : es sieht zu gut aus um wahr zu sein
[16:55:41] Jürgen Linsenmaier : das ist das problem man glaubt es nicht

Wir sind also gegen alle Systemvernunft nicht short gegangen, weil wir uns von dem Geplänkel des Daxes haben einlullen und verunsichern lassen. Punkte verschenkt (mindestens 10, was derzeit ja ne ganze Menge ist). Gut gemeint und schlecht gemacht.

Die Short Bewegung fiel nun aber eh nicht sehr umfänglich aus. Und zwischen 17 Uhr und 18:20 wurden deutliche Umkehren ausgebildet; in 5 und 10 m als Outside-In; in 5m zusätzlich als ZEX Umkehr.
Deshalb konnte 19:06 ein EXaU2 Long gestartet werden (es gab keine Bestätigung aus 5m, aber aufgrund der Umkehrsituationen wurde direkt aus 2m eröffnet). Die Widerstände aus den höheren Fenstern bremsten allerdings die Long Bewegung, sodaß der Exit per TS 1):45 bei 6879 erfolgte (+6P).

Der verpaßt-verpatzte Short hätte sich heute schon gut gemacht. So aber verblieb das

TC-Tradingergebnis bei + 13 P.

amazon 21:00

Der Tag ...

[Kursangaben german30=Kassa Dax]

Bis kurz nach 20 Uhr betrug die gesamte Handelsspanne 26 Punkte; im FDax unwesentlich mehr. Das ist wenig mehr als gar nichts. In diesen Fällen kann man schon davon ausgehen, daß sich höchstens ZEX Trades ergeben werden. Das passiert u.a., wenn der Kurs vor sich hintorckelt und dabei an die selbst gesetzten BBD mit dem Kopf anstößt.

In Folge der 16 Uhr Zahlen prallte der Dax etwas nachhaltiger ab, so daß wir Long gingen 16:21 als ZEX 5 bei 6873. Die Kerze zuvor (16:15-20) hatte die BBD 2 enggeführt, zusammengehen lassen, nachdem 16:10/15 eine 1-2-1 Unterstützung ausgebildet hatten. Deshalb war ab 16:20 das ZEX Signal ausführbar.

Aus solchen Konstellationen können sich durchaus gute Moves entwickeln, deshalb war hier auch ein schnelles Mitnehmen von Punkten nicht unbedingt angesagt. Aber da die Dynamik nicht so wirklich überzeugend war, wurde die Position über das 2m Fenster per TS abgesichert und 16:39 dort bei 6881 geschlossen. (+8P).

Mehr war aber heute dann weder vorher noch nachher drin.

TC-Tradingergebnis: + 8 P.

amazon 20:30

Gestern (1.2.07) ...

ist kurz abgehandelt: es wurde kein Trade durchgeführt.

Es hätte zwei Möglichkeiten gegeben: 9:40 wurde ein Signal als REX c 10 in Kombination mit einem ZEX 5 incl. Umkehrkerze gegeben; das hätte nach geschlagenen mehr als 4 Stunden gegen 14 Uhr sein Kurziel erreicht. Wir hatten es aber ohnedies schlicht verpaßt.
Einen REX b 5 gegen 15:30 haben wir bewußt ausgelassen, da wir uns ungern zwischen US Eröffnung und 16 Uhr Zahlen eingeklemmt sehen; es hätte auch nur einige Punkte gebracht, wenn man vor Zahlenbekanntgabe geschlossen hätte. Ohne ein Schließen hätte es einem die Position um die Ohren gehauen.

Der Tag heute (2.2.07) ...

... besticht am Vormittag schon einmal durch die Wahnsinns-Handelsspanne von 14 P; das ist neuer Rekord.
Die vielen Zahlen um 14:30 und 16:00 werden das allerdings mit Sicherheit ändern.
Nun denn. Wir werden sehen.

./.

Und so wars dann auch: In Folge der 14:30 Zahlen gabs einen 30 P Sprung innerhalb kürzester Zeit; nach den 16 Uhr Zahlen einen 25 P Sprung, die jeweils ausgiebig und über einen langen Zeitraum korrigiert wurden.

Dummerweise können wir mit solchen Dynamikkonstellationen nicht sehr viel anfangen; denn sie bedeuten letztlich einen abrupten sehr großen Volatilitätssprung, der aber sofort wieder abgebremst wird und nur ständig sinkende Volatilitäten nach sich zieht. Das durch den Sprung gesetzte Volatilitätslevel kann nie auch nur annähernd gehalten werden.
Gegen 16 Uhr hatten wir zwar ein schönes REX c 10 Signal, aber so tollkühn sind wir dann doch nicht, um vor der Bekanntgabe des Uni Michigan Verbrauchervertrauens eine Position einzugehen.

Dennoch bekamen wir sogar ein EXa 2 Signal Long um 16:12 zu 8686; und ein REX b 2 Signal kurz nach 16:32 zu 6892. Beide wurden (s. Chartshot) mit BE beendet.

Mit der Situation, für die diese beiden Trades ein gutes Beispiel sind, können wir ebensowenig zufrieden sein, wie mit den relativ häufigen Tagen (wie auch heute wieder) mit einem Nullergebnis. Es mag zwar wie ein Luxusproblem erscheinen, wenn man als Momentumtrader durch solch eine ungünstige Phase ohne Verluste kommt. Aber keine Verluste kann man auch mit deutlich weniger Aufwand erreichen; indem man z.B. den ganzen Tag im Bett liegen bleibt.

Die eine Option, um diesem etwas frustrierenden Zustand abzuhelfen, besteht im Handeln anderer Underlyings; dafür bieten sich UK (US) Crude Oil und der Cable (GBP/USD). Das hat nur eben auch seine Tücken, da wir deutlich weniger mit den Spezifika vertraut sind.
Den anderen Weg ermöglichte ein Umdenken , was das Führen der Position angeht, und das würde auf ein schnelles Mitnehmen von Gewinnpunkten hinauslaufen, also auf das Handeln des Ausbruchs im Gegensatz zum Setzen auf die nachhaltigere Bewegung (bei dem man dann manchmal heilfroh sein kann, mit BE rauszukommen).

(An dieser Stelle Dank für die Inspiration an einen Trader-Kollegen, der das heute exemplifiziert hat. [http://daytrader-peganuss.blog.de/2007/02/02/auf_zu_neuen_rekorden_teil_iv~1669877])

So damit solls genug sein für heute, da das Wochenende wohl kaum arbeitsfrei sein wird.

amazon 22:05